Accueil / Econométrie des séries non stationnaires

Chapitre 14. Econométrie des séries stationnaires

Ce chapitre présente une introduction à l'économétrie des séries non stationnaires

- les modèles de séries temporelles univariées
- les processus non stationnaires
- la cointégration et les modèles à corrections d'erreurs (approches de Engel et Granger et approche de Johansen)

Applications

Chapitre 15. La valorisation des marchés actions

Chapitre 16. La relation salaires-prix à long terme