Le modèle de régression linéaire simple

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Chapitre 3. Le modèle de régression linéaire multiple

Ce chapitre présente le modèle de régression linéaire multiple

- les hypothèses du modèle
- l'estimateur des Moindres Carrés Ordinaires
- l'équation d'analyse de la variance et coefficient de détermination
- le test d'une contrainte sur les paramètres (test de Student)
- le test de plusieurs contraintes sur les paramètres (test de Fisher)
- le test de changement structurel (test de Chow)
- les tests de stabilité temporelle basés sur les résidus récursif
- les prédictions
- l'utilisation de variables indicatrices dans le modèle

Applications

Chapitre 4. Convergence du PIB par tête des économies européennes

Chapitre 5. Les politiques monétaires européennes et la règle de Taylor