Résumé

La persistance du chômage dans la plupart des économies européennes a conduit les économistes à s'interroger sur les facteurs potentiels explicatifs des rigidités constatées des marchés du travail. Dès lors, les années 90 ont vu l'essor des tentatives d'évaluation empirique des modes de formation des salaires et des prix dans un cadre de concurrence imparfaite, à partir d'une spécification des marchés du travail sous la forme d'un modèle appelé WS-PS. Ce chapitre reprend l'analyse de L'Horty et Sobczak (1997) sur la période 1977-1995.
L'objectif est d'estimer une version simplifiée du modèle WS-PS pour la France selon la méthode du maximum de vraisemblance de Johansen. Pour réaliser cette application il faut le module Cats de Rats.

Mots Clés

Identification, Méthode de Johansen, Modèle VAR, , variables indicatrices, Modèle à correction d'erreur, Equilibre de long terme, Relation de cointégration, Critère d'information AIC, Critère d'information BIC, Statistique de Ljung-Box, Test du multiplicateur de Lagrange, Test de Dickey Fuller Augmenté, Série intégrée, Test de modèle emboité, Test du ratio de vraisemblance, Test de normalité, Test de la valeur propre maximale, Test de la trace, Test d'exogénéité faible, Vitesse d'ajustement, Mécanisme correcteur d'erreurs, Semi-élasticité, Elasticité.