Accueil / Les hypothèses du modèle

Chapitre 6. Les hypothèses du modèle de régression linéaire multiple

Ce chapitre développe les hypothèses du modèle de régression linéaire multiple
- la normalité des aléas
- l'homoscédasticité et la non autocorrélation des aléas
- l'indépendance des variables explicatives et des aléas

Il présente les tests statistiques liés à ces hypothèses
- le test de Jarque-Béra
- les tests d'homoscédasticité (test de Goldfed et Quandt, test de White,..)
- les tests de non autocorrélation (test de Durbin-Watson et la statistique h de Durbin)
- le test d'Hausman

Enfin, il décrit les méthodes  d'estimation
- du Maximum de Vraisemblance
- des Moindres Carrés Généralisés
- des Variables Instrumentales

Applications

Chapitre 7. Le Modèle d'Evaluation Des Actifs Financiers

Chapitre 8. La fonction d'offre de viande bovine