Le modèle de régression linéaire simple

Accueil / Les modèles à équations simultanées

Chapitre 12. Les modèles à équations simultanées

Ce chapitre présente les modèles à équations simultanées

- la forme structurelle et la forme réduite
- l'identification des paramètres
- la méthode des Doubles Moindres Carrés
- la méthode des Triples Moindres Carrés
- les tests de spécification (contraintes de sur-identification, test d'Hausman)

Applications

Chapitre 13. Modélisation d'un équilibre de marché