Résumé

L'objectif premier de ce chapitre est de décrire les étapes d'élaboration d'un modèle à équation simultanées : définition des équations structurelles, interprétation économique des paramètres et choix des méthodes d'estimation. L'application porte sur un modèle de marché. Le second objectif est de montrer comment un modèle économétrique peut être un outil d'analyse de politique. L'illustration est effectuée pour expliquer le fonctionnement du marché de la viande de boeuf en France à partir de données annuelles sur la période 1953-1998. Sur le plan économétrique, l'accent est mis sur les méthodes d'estimation des modèles à équations simultanées (en particulier la méthode des Doubles Moindres Carrés, la méthode des Triples Moindres Carrés).

Mots Clés

Equation de comportement, Equation d'équilibre, Modèle d'ajustement partiel, Effet marginal, Variables endogènes, Variables prédéterminées, Variables exogènes, Identité comptable, Estimateur doubles moindres carrés, Estimateur triples moindres carrés, Forme structurelle du modèle, Identification condition d'ordre, Modèle autorégressif, Test de non autocorrélation Durbin-Watson, statistique h de Durbin, Simulations statiques, Points de retournement.