Génération des nombres pseudo-aléatoires corrélés

Il est souvent nécessaire d'engendrer des variables aléatoires corrélées entre elles. Le cas des processus sera traité in extenso dans le chapitre consacré à l'intégration stochastique. Ici on se limite au cas où il faut générer une suite de paires des variables aléatoires corrélées, avec un coefficient de corrélation fixé à l'avance. L'algorithme de simulation découle immédiatement du lemme suivant.