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L'idée de base est d'utiliser un développement limité pour les fonctions
et en gardant tous les termes jusqu'à l'ordre
(attention ! pour l'accroissement du brownien
). On obtient alors comme approximation
La convergence de ce schéma est garantie par le
Plusieurs autres schémas sont proposés, comme Runge-Kutta stochastique,
interpolation de Stratonovich, etc. Le lecteur intéressé pourrait consulter
des travaux plus spécialisés sur le sujet [TALAY, VERMET (1991)].
Dimitri Petritis
2003-07-03