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Chapitre 6. Les hypothèses du modèle de régression linéaire multiple
Ce chapitre développe les
hypothèses du modèle de régression linéaire multiple
- la normalité des aléas
- l'homoscédasticité et la non autocorrélation des aléas
- l'indépendance des variables explicatives et des aléas
Il présente les tests statistiques
liés à ces hypothèses
- le test de Jarque-Béra
- les tests d'homoscédasticité (test de Goldfed et Quandt, test de White,..)
- les tests de non autocorrélation (test de Durbin-Watson et la statistique
h de Durbin)
- le test d'Hausman
Enfin, il décrit les méthodes
d'estimation
- du Maximum de Vraisemblance
- des Moindres Carrés Généralisés
- des Variables Instrumentales
Applications
Chapitre 7. Le Modèle d'Evaluation Des Actifs Financiers
Chapitre 8. La fonction d'offre
de viande bovine