Next: Propriétés
Up: Intégration stochastique par rapport
Previous: Intégration stochastique par rapport
Contents
Index
Si , est un processus brownien sur
, on
dénote par la tribu engendrée
Supposons que est un processus continu, adapté à pour
tout
et de carré intégrable.
Alors, on définit les intégrales stochastiques de
et de
(On dit qu'une suite de variables aléatoires converge en moyenne
quadratique vers et l'on note si .)
On obtient facilement les propriétés suivantes pour la variation
quadratique :
Subsections
Dimitri Petritis
2003-07-03