Estimateur de

Etant donné que les corrélations sont estimées par ou , la fonction de corrélation normalisée est estimée par un des rapports

ou

On serait tenté d'estimer par la somme . Cependant, cette somme donne un estimateur non-fidèle pour puisque la variance ne tend pas vers 0 quand . La raison intuitive est que dans la somme , si , l'expression de ne contient que du bruit qui s'ajoute pour donner une variance totale de l'ordre de 1.

La solution consiste [#!Sok!#] à tronquer la somme par une fenêtre de taille

avec convenablement choisi. Alors .

Cette troncature introduit un biais d'ordre .

mais

et donc cet estimateur devient asymptotiquement fidèle.