Isabelle Cadoret   
 

Cours de mise à niveau : économétrie

OUVRAGE DE REFERENCE

"Econométrie Appliquée" I. Cadoret; C. Benjamin, F. Martin, N. Herrard, S. Tanguy

Entrée Master 1 :
  Cours :
chapitre 1 : Le modèle de régression linéaire simple
chapitre 3 : Le modèle de régression linéaire multiple
chapitre 6 : Les hypothèses du modèle de régression linéaire multiple

Entrée  Master 2 :
 Cours :
chapitre 1 : Le modèle de régression linéaire simple
chapitre 3 : Le modèle de régression linéaire multiple
chapitre 6 : Les hypothèses du modèle de régression linéaire multiple
chapitre 12 : Les modèles à équations simultanées

EXERCICES CORRIGES (télécharger tous les fichiers excel.zip)

Les exercices proposés ont pour but de vous montrer comment on manipule les données et comment mettre en oeuvre avec EXCEL des estimations économétriques. Ce sont des exercices  plutôt techniques qui vous montrent comment faire.

Liste des exercices proposés sous Excel :

Nom du fichier Thème
Chap1_Echantillon.xls Régression simple, estimation MCO, droite de régression, coefficient de détermination, équation d’analyse de la variance
Chap3_Essence.xls Régression multiple, estimation avec les MCO, tests de contraintes, tests de stabilité
Chap6_Cartecredit.xls Estimation MCO, MCG , tests d’hétéroscédasticité
Chap6_Franceinvest.xls Estimation MCO, Cochrane Orcutt, test d’autocorrélation
Chap6_USA.xls Estimation MCO, VI, test d’autocorrélation, test d’Hausman
Chap12_marchevin.xls Modèle à équations simultanées, estimation avec les DMC

 

APPLICATIONS

Ces applications ont but de vous faire réfléchir à des problèmes économiques en utilisant les techniques économétriques. Elles complètent les exercices précédents.

Dans "Econométrie Appliquée" I. Cadoret; C. Benjamin, F. Martin, N. Herrard, S. Tanguy vous trouverez des applications. Vous pouvez télécharger les données au format .XLS puis réaliser par vous-même les applications sous EXCEL. Les exercices réalisés au préalable vous permettront de réaliser la plupart des estimations demandées. Vous pourrez alors confronter vos résultats à ceux présentés dans les corrigés du livre.

Vous pouvez effectuer par vous-même les chapitres suivants :
chapitre 2 : Epargne, investissement et mobilité du capital
chapitre 4 : Convergence du PIB par tête des économies européennes
chapitre 5 : Les politiques monétaires européennes et la règle de Taylor
chapitre 7 : Le modèle d'évaluation des actifs financiers
chapitre 8 : La fonction d'offre de viande bovine
chapitre 13 : Modélisation d'un équilibre de marché

 

BIBLIOGRAPHIE

Bourbonnais R. "Econométrie", eds Dunod, 5ème edition, 2003
Dormont B. "Introduction à l'économétrie ",  eds Montchrestien, 1999.
Greene W.H.  "Econometric Analysis",  Macmillan Publishing Company - 2003
Gujarati D. N. "Econométrie" traduit par Bernard Bernier, eds Beboeck, 2004
 

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