Analyse de la demande d’essence aux Etats-Unis entre 1960-1995

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Source : Greene "Econometric Analysis" Prentice Hall International, 4ème édition, 2000

Council of Economic Advisors, Economic report of the President

Données annuelles de 1960 à 1995:

G: consommation totale d’essence (dépenses totales divisées par l’indice des prix)
Pg: indice de prix de l’essence
Y: revenu réel disponible par tête
Pnc:  indice des prix des nouvelles voitures
Puc:  indice de prix des voitures d’occasion
Pop: population totale des USA en millions

Questions

  • Rappeler comment on obtient une fonction de demande et indiquer les arguments de la fonction de demande
  • Transformer les données en logarithme: log(G/Pop), logPg, logY, logPnc, logPuc
  • Représenter graphiquement la variable log(G/Pop) en fonction de la variable logY et tracer la droite de régression sur la période 1960-1995 et 1960-1975
  • Estimer le modèle de régression simple : 

         
           et commenter les résultats. Comparer les résultats à ceux obtenus précédemment  et indiquer ce que représentent les résidus

  • Estimer les 3 modèles de régression multiple :

          
          
          
            Commenter les résultats statistiques et économiques.

  • Calculer les coefficients de corrélation simple et les coefficients de corrélation partielle de la variable log(G/Pop) avec les variables explicatives du troisième modèle.
  • Tester l'hypothèse d'égalité à 0 des paramètres des variables logPnc et logPuc  dans le troisième modèle (H0 : b4=b5=0).
  • Tester un changement structurel dans le second modèle avec le test de Chow (prendre comme date de rupture 1975)
  •  Tester la stabilité des coefficients avec le test du CUSUM, commenter les résultats. Représenter les paramètres estimés et leur intervalle de confiance lorsque le modèle est estimé de manière récursive avec une date fixe 1960 puis avec une date initiale glissante (utiliser la procédure rlinreg.src)
  • Tester la stabilité des paramètres du modèle avec le test de Hansen "Testing for parameter instability in linear models," Journal of Policy Modeling (1992), 14, 517-533 . Pour effectuer le test vous pouvez utiliser la procédure stabtest.src

     

Toutes les questions sont traitées dans le fichier rats essence.prg
Fichier de données pour le programme rats essencerats.xls