Council of Economic Advisors, Economic report of the President
Données annuelles de 1960 à 1995:
G:
consommation totale d’essence (dépenses totales divisées par l’indice
des prix)
Pg:
indice de prix de l’essence
Y:
revenu réel disponible par tête
Pnc:
indice des prix des nouvelles voitures
Puc:
indice de prix des voitures d’occasion
Pop:
population totale des USA en millions
Questions
Rappeler comment on obtient une fonction de demande et indiquer les
arguments de la fonction de demande
Transformer les données en logarithme: log(G/Pop), logPg, logY,logPnc,logPuc
Représenter graphiquement la variable log(G/Pop) en fonction de la
variable logY et tracer la droite de régression sur la période
1960-1995 et 1960-1975
Estimer le modèle de régression simple :
et commenter les résultats. Comparer les résultats à ceux
obtenus précédemment et indiquer ce que représentent les résidus
Estimer les 3 modèles de régression multiple :
Commenter les résultats statistiques et économiques.
Calculer
les coefficients de corrélation simple et les
coefficients de corrélation partielle de la
variable log(G/Pop) avec les variables
explicatives du troisième modèle.
Tester
l'hypothèse d'égalité à 0 des paramètres des
variables logPnc et logPuc dans le troisième modèle
(H0: b4=b5=0).
Tester
un changement structurel dans le second modèle avec le test de Chow (prendre comme date de rupture 1975)
Tester
la stabilité des coefficients
avec le test du CUSUM, commenter les résultats.
Représenter les paramètres estimés et leur intervalle de confiance lorsque
le modèle est estimé de manière récursive avec une date fixe 1960 puis avec
une date initiale glissante (utiliser la procédure
rlinreg.src)