Pinat : ratio investissement sur PIB
Psnat : ratio épargne sur PIB
Source des données : OCDE
Période d’analyse 1970-1998.
Nombre de pays concernés par l’analyse : 19
Partie 1 : procédure de test pour choisir entre une
estimation par pays une estimation avec données empilées (pooled) ou avec
un effet individuel fixe
estimer pour chaque pays la relation suivante: Pinat =
a
+ b Psnat +
e avec
les données temporelles
estimer le modèle avec les données empilées, c’est-à-dire en
supposant que les paramètres a
et b sont
identiques pour tous les pays, et tester cette hypothèse avec un test de
contrainte de Fisher
estimer le modèle avec l’estimateur Least Square Dummy Variable (LSDV),
c’est-à-dire en supposant que seul le paramètre b est le même dans tous les pays, et tester
cette hypothèse avec un test de contrainte de Fisher (par rapport au modèle
estimer dans 1))
quel modèle parmi les 3 estimés retenez-vous d’après ces tests ?
estimer le modèle avec l’estimateur within et comparer les résultats
avec ceux obtenus dans 2)
Partie 2 : procédure de test pour choisir entre une
estimation avec un effet individuel aléatoire, une estimation avec données
empilées (pooled)
estimer le modèle avec un effet individuel aléatoire
appliquer le test de Breush et Pagan afin de déterminer la présence d’un
effet individuel aléatoire
appliquer le tes d’Hausman afin de choisir entre un effet individuel
aléatoire et un effet individuel fixe
donner les poids des estimateurs within et between
dans le résultat d’estimation du paramètre
b dans le
modèle avec effet individuel aléatoire.