Analyse de l’investissement en France sur la période 1970-1998

fichier : franceinvest.xls et franceinvestrats.xls

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Source : Global Development Finance and World Development Indicators - Banque Mondiale

Données sources :
- Produit National Brut au prix de marché en monnaie nationale courante
- Indice des prix à la consommation
- Investissement brut au prix de marché
- Taux d’intérêt réel

1. Calculer les séries :
   Tauxinf : taux d’inflation, Tauxinom : taux d’intérêt nominal, Gdpr : PNB réel, Investr : Investissement réel

2. Représenter la séries Investr au cours du temps.
3. Estimer avec la méthode des MCO un modèle dans lequel la variable endogène est la variable Investr et les variables exogènes trend Gdpr, Tauxinom, Tauxinf.
4. Tester la contrainte que la somme des coefficients des variables Tauxinom et Tauxinf est nulle.
5. Représenter les résidus de la période t en fonction des résidus de la période t-1 et les résidus au cours du temps.
6. Tester avec le test de Durbin Watson l’autocorrélation d’ordre 1 des aléas.
7. Estimer le modèle en corrigeant le problème de l’autocorrélation d’ordre 1 des aléas. 
8. Commenter d'un point de vue économique les résultats. Vous paraissent-ils satisfaisants ?

Un corrigé est proposé dans le fichier franceinvest.xls pour les questions 1) 2) et 6) 7)

Toutes les questions sont traitées dans le fichier rats franceinvest.prg avec le fichier de données  franceinvestrats.xls