**AUTEUR : Isabelle CADORET-DAVID**

CALENDAR 1969 1 1
ALLOCATE 1998:1
OPEN DATA franceinvestrats.xls
DATA(FORMAT=xls,ORG=obs) /
PRINT /

SET tauxinf = ((ipc/ipc{1})-1)*100
SET tauxinom = txr + tauxinf
SET gdpr = (pnb/ipc)/10**9
SET investr = (invest/ipc)/10**3
SET trend = T-1

PRINT  /  tauxinf tauxinom gdpr investr trend


**evolution de l'investissement réel entre 1970 et 1998***
GRAPH 1
# Investr

DISPLAY '***estimation avec la méthode des MCO***'
LINREG Investr / resids
# CONSTANT trend gdpr tauxinom tauxinf
RESTRICT(CREATE) 1
# 4 5
# 1 1 0
*test la contrainte que la somme des coefficients des variables tauxinom  et tauxinf est nulle*

LINREG(NOPRINT) Investr / resids
# CONSTANT trend gdpr tauxinom tauxinf

set res = resids
set res1 = res{1}

DISPLAY '**détection d"un problème d"autocorrélation avec le graphique des résidus**'
SCAT(STYLE=SYMBOL) 1
# res res1
GRAPH 1
# res

**test de DURBIN WATSON donne un résultat d'indécision**

DISPLAY '**Estimation du modèle avec correction de l"autocorrélation d"ordre 1**'

AR1(Method=CORC) Investr / resids
# CONSTANT trend gdpr tauxinom tauxinf
*méthode de Cochrane Orcutt*

AR1(Method=HILU) Investr / resids
# CONSTANT trend gdpr tauxinom tauxinf
*méthode de Hildreth LU*

AR1(Method=MAXL) Investr / resids
# CONSTANT trend gdpr tauxinom tauxinf
*méthode du maximum de vraisemblance*



DISPLAY '***Test autocorrélation ordre supérieur à 1 avec le test du multiplicateur de Lagrange***'
LINREG res / resids
# CONSTANT trend gdpr tauxinom tauxinf res{1 to 6}
CDF  CHISQ  %TRSQ 6

LINREG res / resids
# CONSTANT trend gdpr tauxinom tauxinf res{1 to 5}
CDF  CHISQ  %TRSQ 5

LINREG res / resids
# CONSTANT trend gdpr tauxinom tauxinf res{1 to 4}
CDF  CHISQ  %TRSQ 4