| |
Revues à comité de lecture,
ouvrages, colloques
F. MARTIN, Concurrence et régulation dans l’industrie de la gestion
d’actifs, dans Libéralisations, Privatisations, Régulations : aspects
juridiques et économiques des régulations sectorielles, sous la
direction de N. Thirion, Larcier, Collection Droit-Economie
International, novembre 2006.
I. CADORET, F. MARTIN, N. PAYELLE, Concurrence dans le système financier
et croissance : le cas du secteur des services dans les pays de l’OCDE,
Congrès de l’ AFSE, Paris, septembre 2005.
I. CADORET, C. BENJAMIN, F. MARTIN, N. HERRARD, S. TANGUY, Econométrie
Appliquée, De Boeck Université, 440 pages, octobre 2004.
F. MARTIN, S. MORIN, L’influence des rachats d’actions sur la prime de
risque d’équilibre, Colloque Econométrie des valeurs boursières,
Association d’Econométrie Appliquée (AEA), Paris, avril 2004.
F. MARTIN, Structure par terme des taux d’intérêt, règle monétaire et
identification des chocs d’activité, Colloque Théories et Méthodes de la
Macroéconomie (T2M), Nice, juin 2001.
F. MARTIN, Relation de clientèle sur le marché du crédit : quels effets
sur la tarification ?, Journées de l’AFSE, Orléans, mai 2001.
JJ. DURAND, F. MARTIN, N. PAYELLE, La convergence des degrés de
sensibilité à la politique monétaire, dans La convergence des économies
européennes, ouvrage coordonné par C. Tavéra, 1999.
JJ. DURAND, F. MARTIN, N. PAYELLE, Sensibilité à la politique monétaire
des pays de la zone euro : appréciation empirique de la convergence à
travers la règle de Taylor, Colloque Théories et Méthodes de la
Macroéconomie (T2M), Montréal, mai 1999.
S. KELLER, F. MARTIN, L’efficience des marchés de taux sur les
euro-devises : réexamen à partir de tests glissants, Journal de la
Société Statistique de Paris, 1998.
R. LAMAUD, F. MARTIN, Dynamique des courbes de taux et arbitrage :
applications sur données quotidiennes dans le G5, Colloque de
l’Association d’Econométrie Appliquée, Evry, juin 1996.
P. ARTUS, F. MARTIN, Term Structure and Business Cycle, Séminaire de
printemps de l’Institute for Quantitative Investment Research (INQUIRE),
Edimbourgh, 1996.
F. MARTIN, Concurrence bancaire et asymétrie d’information, Journées de
l’Association Française de Finance (ASFFI), Bordeaux, juin 1995.
F. MARTIN, Concurrence bancaire, jeux séquentiels et information
complète, Revue Economique, mai 1995.
F. MARTIN, M. SASSENOU, Cost Structure in french banking : a
reexamination based on a regular CES-Quadratic form, dans European
foreign Exchange Movements and Financial Institutions , John Doukas and
Ike Mathur Editors, International Business Press, 1994.
F. MARTIN, M. SASSENOU, Cost Structure in french banking : a
reexamination based on a regular CES-Quadratic form, Journal of
International Financial Markets, Institutions and Money, 1994.
F. MARTIN, Coûts, efficacité et Stratégies de gamme dans l’industrie des
SICAV, Revue Banques et Marchés, septembre 1993.
F. MARTIN, M. SASSENOU, Souscriptions de parts de SICAV et concurrence
entre réseaux, Revue d’Economie Financière, mars 1992.
Revues professionnelles
F. MARTIN, The Taylor Formula : is how the central bank behave ?
Investment Strategy, Indocam, 1998.
P. ARTUS, F. MARTIN, Taux d’intérêt réels et désinflation, Lettre
économique de la CDC (français et anglais), juin 1997.
F. MARTIN, Peut-on expliquer la réduction des écarts de rendement sur
les euro-marchés obligataires : le cas des émissions en franc et en mark
?, Etude CDC Marchés, 1996.
J. GARRIGUES, F. MARTIN, Espagne et Italie : convergence économique et
stratégies sur les courbes de taux, Flash CDC Marchés, 1996.
A. BAUER, F. MARTIN, Quel serait l’impact sur les courbes de taux d’un
resserrement monétaire de la FED ? Flash CDC Marchés, 1996.
R. LAMAUD, F. MARTIN, Relations d’équilibre entre les taux longs des
pays du G5: application à l’arbitrage, Flash CDC Marchés, 1996.
P. ARTUS, F. MARTIN, Réponses des courbes de taux à des mouvements sur
les taux à court terme et long terme, Flash CDC Marchés, 1996.
P. ARTUS, F. MARTIN, Term Structure and Business Cycle, La Synthèse
Financière, 1995.
F. MARTIN, Les marchés obligataires sont-ils efficients ? La Synthèse
Financière, 1995.
F. MARTIN, M. SASSENOU, Concurrence entre SICAV : le double jeu de la
notoriété, Option Finance, mai 1991.
|
