**AUTEUR : Isabelle CADORET-DAVID**


CALENDAR 1960 1 1
ALLOCATE 2002:1
OPEN DATA usa.xls
DATA(FORMAT=xls,ORG=obs) /
PRINT /

TABLE / PIB CP IN
*statistiques descriptives*

SET pi = ((ipc/ipc{1})-1)*100
SET ir = in-pi
*calcul du taux d"inflation et du taux d"intérêt réel*

SET lcp = log(cp)
SET lpib = log(pib)
LINREG lcp
# constant lpib lcp{1} in pi
restrict(create) 1
# 4 5
# 1 1 0.0

print / in pi cp pib

DISP '*estimation de la fonction de consommation sous l"hypothèse d"anticipation adaptative*'
LINREG lcp
# constant lpib lcp{1} ir
LINREG lcp
# constant lpib lcp{1}
*calcul de l"effet à long terme du revenu*
COMPUTE mlt = %beta(2)/(1-%beta(3))
DISP 'multiplicateur de long terme' mlt
*donne les conséquences d"une augmentation de 1% du revenu sur la consommation*
*une augmentation de 1% du revenu induit à long terme une augmentation de 1% de la consommation*

DISP '*calcul de la statistique h de Durbin pour tester l"autocorrélation*'

COMPUTE varb = %SEESQ*%XX
*calcul de la matrice de variance covariance des paramètres estimés - permet de calculer la statistique h*

COMPUTE denom = 1 - %nobs*varb(3,3)
IF denom>0
COMPUTE h = (1-(%durbin/2))*sqrt(%nobs/denom)
Else
COMPUTE h = 0.0
DISP 'Statistique h de durbin' h
CDF NORMAL h ; * on refuse l"hypothèse nulle, on doit appliquer les VI*
END IF

DISP '*estimation de la fonction de consommation avec l"estimateur des VI*'
INST constant lpib lpib{1}
LINREG(INST) lcp
# constant lpib lcp{1}

INST constant lpib lpib{1} lpib{2}
LINREG(INST) lcp
# constant lpib lcp{1}

DISP '*représentation des séries*'
GRAPH 2
# lcp
# lpib

*l"évolution des séries indique qu"il faudrait partir sur une analyse en terme de stationnarité et de cointégration*