DISPLAY '*******************************************************'
DISPLAY 'LES POLITIQUES MONETAIRES EUROPEENNES ET LA REGLE DE'
DISPLAY 'TAYLOR'
DISPLAY '*******************************************************'

CALENDAR 70 1 4
*précise la fréquence des données et l'année de départ
*données trimestrielles, départ 70 premier trimestre

ALLOCATE 98:3
*précise la longueur des séries et alloue l'espace nécessaire en mémoire

OPEN DATA chapitre5.xls
*ouverture du fichier de données

DATA(FORMAT=XLS,ORG=COLS)
*description du fichier de données

PRINT /
*impression de toutes les séries du fichier

SMPL 70:01 98:03
*déscription de la période utilisée dans l'analyse

*******************************************************
*                 Intitulé des séries                 *
*******************************************************

/*
tc_fr = taux d'intérêt à court terme de la France
tc_dm = taux d'intérêt à court terme de l'Allemagne
tc_nl = taux d'intérêt à court terme des Pays-Bas
tc_es = taux d'intérêt à court terme de l'Espagne
tc_it = taux d'intérêt à court terme de l'Italie
tc_uk = taux d'intérêt à court terme du Royaume-Uni
pib_fr = PIB en volume de la France
pib_dm = PIB en volume de l'Allemagne
pib_nl	= PIB en volume des Pays-Bas
pib_es = PIB en volume de l'Espagne
pib_it	= PIB en volume de l'Italie
pib_uk	= PIB en volume du Royaume-Uni
cpi_fr	= Indice des prix à la consommation de la France
cpi_dm	= Indice des prix à la consommation de l'Allemagne
cpi_nl	= Indice des prix à la consommation des Pays-Bas
cpi_es	= Indice des prix à la consommation de l'Espagne
cpi_it	= Indice des prix à la consommation de l'Italie
cpi_uk	= Indice des prix à la consommation du Royaume-Uni
*/


DISPLAY '*******************************************************'
DISPLAY 'Problème n°1 : Evaluation par simulation'
DISPLAY '*******************************************************'

DISPLAY 'QUESTION 1'

DISPLAY 'QUESTION 1a'
SET pibga_fr = 100 * (pib_fr - pib_fr{4}) / pib_fr{4}
*création de la variable pibga_fr
*pibga_fr = glissement annuel du PIB pour la France

SET pibga_dm = 100 * (pib_dm - pib_dm{4}) / pib_dm{4}
SET pibga_nl = 100 * (pib_nl - pib_nl{4}) / pib_nl{4}
SET pibga_es = 100 * (pib_es - pib_es{4}) / pib_es{4}
SET pibga_it = 100 * (pib_it - pib_it{4}) / pib_it{4}
SET pibga_uk = 100 * (pib_uk - pib_uk{4}) / pib_uk{4}


DISPLAY 'QUESTION 1b'
SET cpiga_fr = 100 * (cpi_fr - cpi_fr{4}) / cpi_fr{4}
*cpiga_fr = glissement annuel de l'indice des prix à la consommation
*pour la France

SET cpiga_dm = 100 * (cpi_dm - cpi_dm{4}) / cpi_dm{4}
SET cpiga_nl = 100 * (cpi_nl - cpi_nl{4}) / cpi_nl{4}
SET cpiga_es = 100 * (cpi_es - cpi_es{4}) / cpi_es{4}
SET cpiga_it = 100 * (cpi_it - cpi_it{4}) / cpi_it{4}
SET cpiga_uk = 100 * (cpi_uk - cpi_uk{4}) / cpi_uk{4}

DISPLAY 'QUESTION 1c'
SET ecinf_fr = cpiga_fr - 2
*ecinf_fr = écart à l'inflation cible pour la France

SET ecinf_dm = cpiga_dm - 2
SET ecinf_nl = cpiga_nl - 2
SET ecinf_es = cpiga_es - 2
SET ecinf_it = cpiga_it - 2
SET ecinf_uk = cpiga_uk - 2


DISPLAY 'QUESTION 1d'
SOURCE(noecho) hpfilter.src
@HPFILTER(lambda=1600) pib_fr / hp_fr
*application de la procédure "hpfilter.src pour obtenir le PIB potentiel"
*hp_fr = PIB potentiel
*une solution alternative consiste à utiliser la commande rats DLM

@HPFILTER(lambda=1600) pib_dm / hp_dm
@HPFILTER(lambda=1600) pib_nl / hp_nl
@HPFILTER(lambda=1600) pib_es / hp_es
@HPFILTER(lambda=1600) pib_it / hp_it
@HPFILTER(lambda=1600) pib_uk / hp_uk

SET hpga_fr = 100 * (hp_fr - hp_fr{4})/ hp_fr{4}
*hpga_fr = glissement annuel du PIB potentiel pour la France

SET hpga_dm = 100 * (hp_dm - hp_dm{4})/ hp_dm{4}
SET hpga_nl = 100 * (hp_nl - hp_nl{4})/ hp_nl{4}
SET hpga_es = 100 * (hp_es - hp_es{4})/ hp_es{4}
SET hpga_it = 100 * (hp_it - hp_it{4})/ hp_it{4}
SET hpga_uk = 100 * (hp_uk - hp_uk{4})/ hp_uk{4}

SET gap_fr = 100 * (pib_fr - hp_fr) / hp_fr
*gap_fr = output gap pour la France

SET gap_dm = 100 * (pib_dm - hp_dm) / hp_dm
SET gap_nl = 100 * (pib_nl - hp_nl) / hp_nl
SET gap_es = 100 * (pib_es - hp_es) / hp_es
SET gap_it = 100 * (pib_it - hp_it) / hp_it
SET gap_uk = 100 * (pib_uk - hp_uk) / hp_uk


SPGRAPH(HFIELDS=1,VFIELDS=3)
*réunis les graphiques sur une même feuille, les 3 graphiques seront placés
*les uns sous les autres

GRAPH(KEY=upl,HEADER='PIB et PIB potentiel') 2
# pib_dm
# hp_dm
*création d'un graphique représentant les courbes du pib et du pib potentiel
*pour l'Allemagne, avec comme titre "PIB et PIB potentiel".
*La légende se situera en haut à gauche

GRAPH(KEY=upl,HEADER='croissance et croissance potentielle') 2
# hpga_dm
# pibga_dm

GRAPH(KEY=upl,HEADER='inflation et output gap') 2
# gap_dm
# cpiga_dm

SPGRAPH(DONE)
*fin de l'instruction SPGRAPH

DISPLAY 'QUESTION 2'

SET ts_fr = hpga_fr + cpiga_fr + 0.5*ecinf_fr + 0.5* gap_fr
*ts = taux de Taylor

SET ts_dm = hpga_dm + cpiga_dm + 0.5*ecinf_dm + 0.5* gap_dm
SET ts_nl = hpga_nl + cpiga_nl + 0.5*ecinf_nl + 0.5* gap_nl
SET ts_es = hpga_es + cpiga_es + 0.5*ecinf_es + 0.5* gap_es
SET ts_it = hpga_it + cpiga_it + 0.5*ecinf_it + 0.5* gap_it
SET ts_uk = hpga_uk + cpiga_uk + 0.5*ecinf_uk + 0.5* gap_uk

SET tn_fr = hpga_fr + cpiga_fr
*tn = taux neutre

SET tn_dm = hpga_dm + cpiga_dm
SET tn_nl = hpga_nl + cpiga_nl
SET tn_es = hpga_es + cpiga_es
SET tn_it = hpga_it + cpiga_it
SET tn_uk = hpga_uk + cpiga_uk

SPGRAPH(HFIELDS=1,VFIELDS=3)
*réunis les graphiques sur une même feuille, les 3 graphiques seront placés
*les uns sous les autres

GRAPH(KEY=upl,HEADER='Allemagne') 3
# tc_dm
# tn_dm
# ts_dm
*création d'un graphique représentant les courbes taux court, taux neutre et taux de Taylor
*pour l'Allemagne
*La légende se situera en haut à gauche

GRAPH(KEY=upl,HEADER='France') 3
# tc_fr
# tn_fr
# ts_fr

GRAPH(KEY=upl,HEADER='Royaume-Uni') 3
# tc_uk
# tn_uk
# ts_uk
SPGRAPH(DONE)
*fin de l'instruction SPGRAPH


DISPLAY 'QUESTION 3'

SET ec_fr = tc_fr-tn_fr
SET ec2_fr = ec_fr**2
*ecn_fr = différence entre taux court et taux neutre

SET ec_dm = tc_dm-tn_dm
SET ec2_dm = ec_dm**2
SET ec_nl = tc_nl-tn_nl
SET ec2_nl = ec_nl**2
SET ec_es = tc_es-tn_es
SET ec2_es = ec_es**2
SET ec_it = tc_it-tn_it
SET ec2_it = ec_it**2
SET ec_uk = tc_uk-tn_uk
SET ec2_uk = ec_uk**2

SET RMSEC_fr 73:1 98:3 = 0.0
SET RMSEC_dm 73:1 98:3 = 0.0
SET RMSEC_nl 73:1 98:3 = 0.0
SET RMSEC_es 73:1 98:3 = 0.0
SET RMSEC_it 73:1 98:3 = 0.0
SET RMSEC_uk 73:1 98:3 = 0.0

DO i=70:1,95:04
SMPL i i+11
STAT(NOPRINT) ec2_fr
SET RMSEC_fr i+11 i+11 = sqrt(%mean)
STAT(NOPRINT) ec2_dm
SET RMSEC_dm i+11 i+11 = sqrt(%mean)
STAT(NOPRINT) ec2_nl
SET RMSEC_nl i+11 i+11 = sqrt(%mean)
STAT(NOPRINT) ec2_es
SET RMSEC_es i+11 i+11 = sqrt(%mean)
STAT(NOPRINT) ec2_it
SET RMSEC_it i+11 i+11 = sqrt(%mean)
STAT(NOPRINT) ec2_uk
SET RMSEC_uk i+11 i+11 = sqrt(%mean)
SMPL
END DO i

GRAPH(KEY=below,HEADER='Précision de la règle de Taylor simulée - lambda1=lambda2=0.0 ') 6
# RMSEC_fr   73:1 98:3
# RMSEC_dm   73:1 98:3
# RMSEC_nl   78:1 98:3
# RMSEC_es   73:2 98:3
# RMSEC_it   73:1 98:1
# RMSEC_uk   75:2 98:1

SET er_fr = tc_fr-ts_fr
SET er2_fr = er_fr**2
*er_fr = différence entre taux court et taux de Taylor

SET er_dm = tc_dm-ts_dm
SET er2_dm = er_dm**2
SET er_nl = tc_nl-ts_nl
SET er2_nl = er_nl**2
SET er_es = tc_es-ts_es
SET er2_es = er_es**2
SET er_it = tc_it-ts_it
SET er2_it = er_it**2
SET er_uk = tc_uk-ts_uk
SET er2_uk = er_uk**2

SET RMSEE_fr 73:1 98:3 = 0.0
SET RMSEE_dm 73:1 98:3 = 0.0
SET RMSEE_nl 73:1 98:3 = 0.0
SET RMSEE_es 73:1 98:3 = 0.0
SET RMSEE_it 73:1 98:3 = 0.0
SET RMSEE_uk 73:1 98:3 = 0.0

DO i=70:1,95:04
SMPL i i+11
STAT(NOPRINT) er2_fr
SET RMSEE_fr i+11 i+11 = sqrt(%mean)
STAT(NOPRINT) er2_dm
SET RMSEE_dm i+11 i+11 = sqrt(%mean)
STAT(NOPRINT) er2_nl
SET RMSEE_nl i+11 i+11 = sqrt(%mean)
STAT(NOPRINT) er2_es
SET RMSEE_es i+11 i+11 = sqrt(%mean)
STAT(NOPRINT) er2_it
SET RMSEE_it i+11 i+11 = sqrt(%mean)
STAT(NOPRINT) er2_uk
SET RMSEE_uk i+11 i+11 = sqrt(%mean)
SMPL
END DO i

GRAPH(KEY=below,HEADER='Précision de la règle de Taylor simulée - lambda1=lambda2=0.5') 6
# RMSEE_fr 73:1 98:3
# RMSEE_dm 73:1 98:3
# RMSEE_nl 78:1 98:3
# RMSEE_es 73:2 98:3
# RMSEE_it 73:1 98:3
# RMSEE_uk 75:2 98:3


DISPLAY '*******************************************************'
DISPLAY 'Problème n°2 : Evaluation par estimation et tests sur'
DISPLAY 'longue période'
DISPLAY '*******************************************************'

DISPLAY 'QUESTION 1'

DISP '*Estimation pour la France'
LINREG ec_fr
# constant ecinf_fr gap_fr
*estimation avec les mco
PRJ ecs_fr
*calcul des valeurs estimées de ec_fr, la série de ces valeurs
*est appelée ecs_fr
SET te_fr = ecs_fr + tn_fr
*te_fr = taux court estimé

DISP '*Estimation pour l"Allemagne'
LINREG ec_dm
# constant ecinf_dm gap_dm
PRJ ecs_dm
SET te_dm = ecs_dm + tn_dm

DISP '*Estimation pour les Pays-Bas'
LINREG ec_nl
# constant ecinf_nl gap_nl
PRJ ecs_nl
SET te_nl = ecs_nl + tn_nl

DISP '*Estimation pour l"Espagne'
LINREG ec_es
# constant ecinf_es gap_es
PRJ ecs_es
SET te_es = ecs_es + tn_es

DISP '*Estimation pour l"Italie'
LINREG ec_it
# constant ecinf_it gap_it
PRJ ecs_it
SET te_it = ecs_it + tn_it

DISP '*Estimation pour le Royaume-Uni'
LINREG ec_uk
# constant ecinf_uk gap_uk
PRJ ecs_uk
SET te_uk = ecs_uk + tn_uk

SPGRAPH(HFIELDS=1,VFIELDS=3)
*réunis les graphiques sur une même feuille, les 3 graphiques seront placés
*les uns sous les autres

GRAPH(KEY=upl,HEADER='Allemagne') 3
# tc_dm
# ts_dm
# te_dm
*création d'un graphique représentant les courbes taux court, taux neutre et taux de Taylor
*pour l'Allemagne
*La légende se situera en haut à gauche

GRAPH(KEY=upl,HEADER='France') 3
# tc_fr
# ts_fr
# te_fr

GRAPH(KEY=upl,HEADER='Royaume-Uni') 3
# tc_uk
# ts_uk
# te_uk

SPGRAPH(DONE)
*fin de l'instruction SPGRAPH



DISPLAY 'QUESTION 4'


DISP '*Tests sur les paramètres lambda1 et lambda2 pour la France'
LINREG(NOPRINT) ec_fr
# constant ecinf_fr gap_fr
DISP 'test lambda1 - France = 0.5'
COMPUTE t1_fr = (%BETA(2) - 0.5) / (sqrt(%SEESQ*%XX(2,2)))
CDF TTEST t1_fr %ndf
DISP 'test lambda2 - France = 0.5'
COMPUTE t2_fr = (%BETA(3) - 0.5) / (sqrt(%SEESQ*%XX(3,3)))
CDF TTEST t2_fr %ndf
DISP 'test lambda1 =lambda2- France = 0.5 simultanément'
TEST
# 2 3
# 0.5 0.5

DISP '*Tests sur les paramètres lambda1 et lambda2 pour l"Allemagne'
LINREG(NOPRINT) ec_dm
# constant ecinf_dm gap_dm
DISP 'test lambda1 - Allemagne = 0.5'
COMPUTE t1_dm = (%BETA(2) - 0.5) / (sqrt(%SEESQ*%XX(2,2)))
CDF TTEST t1_dm %ndf
DISP 'test lambda2 - Allemagne = 0.5'
COMPUTE t2_dm = (%BETA(3) - 0.5) / (sqrt(%SEESQ*%XX(3,3)))
CDF TTEST t2_dm %ndf
DISP 'test lambda1 =lambda2- Allemagne = 0.5 simultanément'
TEST
# 2 3
# 0.5 0.5

DISP '*Tests sur les paramètres lambda1 et lambda2 pour les Pays-Bas'
LINREG(NOPRINT) ec_nl
# constant ecinf_nl gap_nl
DISP 'test lambda1 - Pays-BAS = 0.5'
COMPUTE t1_nl = (%BETA(2) - 0.5) / (sqrt(%SEESQ*%XX(2,2)))
CDF TTEST t1_nl %ndf
DISP 'test lambda2 - Pays-BAS = 0.5'
COMPUTE t2_nl = (%BETA(3) - 0.5) / (sqrt(%SEESQ*%XX(3,3)))
CDF TTEST t2_nl %ndf
DISP 'test lambda1 =lambda2- Pays-Bas = 0.5 simultanément'
TEST
# 2 3
# 0.5 0.5

DISP '*Tests sur les paramètres lambda1 et lambda2 pour les Pays-Bas'
LINREG(NOPRINT) ec_es
# constant ecinf_es gap_es
DISP 'test lambda1 - Espagne = 0.5'
COMPUTE t1_es = (%BETA(2) - 0.5) / (sqrt(%SEESQ*%XX(2,2)))
CDF TTEST t1_es %ndf
DISP 'test lambda2 - ESpagne = 0.5'
COMPUTE t2_es = (%BETA(3) - 0.5) / (sqrt(%SEESQ*%XX(3,3)))
CDF TTEST t2_es %ndf
DISP 'test lambda1 =lambda2- Espagne = 0.5 simultanément'
TEST
# 2 3
# 0.5 0.5

DISP '*Tests sur les paramètres lambda1 et lambda2 pour l"Italie'
LINREG(NOPRINT) ec_it
# constant ecinf_it gap_it
DISP 'test lambda1 - Italie = 0.5'
COMPUTE t1_it = (%BETA(2) - 0.5) / (sqrt(%SEESQ*%XX(2,2)))
CDF TTEST t1_it %ndf
DISP 'test lambda2 - Italie = 0.5'
COMPUTE t2_it = (%BETA(3) - 0.5) / (sqrt(%SEESQ*%XX(3,3)))
CDF TTEST t2_it %ndf
DISP 'test lambda1 =lambda2- Italie = 0.5 simultanément'
TEST
# 2 3
# 0.5 0.5

DISP '*Tests sur les paramètres lambda1 et lambda2 pour le Royaume-Uni'
LINREG(NOPRINT) ec_uk
# constant ecinf_uk gap_uk
DISP 'test lambda1 - Royaume-Uni = 0.5'
COMPUTE t1_uk = (%BETA(2) - 0.5) / (sqrt(%SEESQ*%XX(2,2)))
CDF TTEST t1_uk %ndf
DISP 'test lambda2 - Royaume-Uni = 0.5'
COMPUTE t2_uk = (%BETA(3) - 0.5) / (sqrt(%SEESQ*%XX(3,3)))
CDF TTEST t2_uk %ndf
DISP 'test lambda1 =lambda2- Royaume-Uni = 0.5 simultanément'
TEST
# 2 3
# 0.5 0.5



DISPLAY '*******************************************************'
DISPLAY 'Problème n°3 : Analyse de la stabilité'
DISPLAY '*******************************************************'

DISPLAY 'QUESTION 1'

DEC VECTOR[SERIES] period(4)
SET period(1) = t <  80:1
SET period(2) = t >  79:4 .and. t < 90:1
SET period(3) = t > 89:4
SET period(4) = t >  89:4

*construction de variables indicatrices pour chaque sous-période
*print / period(1) period(2) period(3)

DISP '*Estimation pour la France par sous période'
DO i=1,4
DISP 'periode' i
LINREG(SMPL=period(i)) ec_fr
# constant ecinf_fr gap_fr
DISP 'test lambda1 - France = 0.5'
COMPUTE t1_fr = (%BETA(2) - 0.5) / (sqrt(%SEESQ*%XX(2,2)))
CDF TTEST t1_fr %ndf
DISP 'test lambda2 - France = 0.5'
COMPUTE t2_fr = (%BETA(3) - 0.5) / (sqrt(%SEESQ*%XX(3,3)))
CDF TTEST t2_fr %ndf
DISP 'test lambda1 =lambda2- France = 0.5 simultanément'
TEST
# 2 3
# 0.5 0.5
END DO I

DISP '*Estimation pour l"Allemagne par sous période'
DO i=1,3
DISP 'periode' i
LINREG(SMPL=period(i))  ec_dm
# constant ecinf_dm gap_dm
DISP 'test lambda1 - Allemagne = 0.5'
COMPUTE t1_dm = (%BETA(2) - 0.5) / (sqrt(%SEESQ*%XX(2,2)))
CDF TTEST t1_dm %ndf
DISP 'test lambda2 - Allemagne = 0.5'
COMPUTE t2_dm = (%BETA(3) - 0.5) / (sqrt(%SEESQ*%XX(3,3)))
CDF TTEST t2_dm %ndf
DISP 'test lambda1 =lambda2- Allemagne = 0.5 simultanément'
TEST
# 2 3
# 0.5 0.5
END DO I

DISP '*Estimation pour les Pays-Bas par sous période'
DO i=1,3
DISP 'periode' i
LINREG(SMPL=period(i))  ec_nl
# constant ecinf_nl gap_nl
DISP 'test lambda1 - Pays-BAS = 0.5'
COMPUTE t1_nl = (%BETA(2) - 0.5) / (sqrt(%SEESQ*%XX(2,2)))
CDF TTEST t1_nl %ndf
DISP 'test lambda2 - Pays-BAS = 0.5'
COMPUTE t2_nl = (%BETA(3) - 0.5) / (sqrt(%SEESQ*%XX(3,3)))
CDF TTEST t2_nl %ndf
DISP 'test lambda1 =lambda2- Pays-Bas = 0.5 simultanément'
TEST
# 2 3
# 0.5 0.5
END DO I


DISP '*Estimation pour l"Espagne par sous période'
DO i=1,3
DISP 'periode' i
LINREG(SMPL=period(i))  ec_es
# constant ecinf_es gap_es
DISP 'test lambda1 - Espagne = 0.5'
COMPUTE t1_es = (%BETA(2) - 0.5) / (sqrt(%SEESQ*%XX(2,2)))
CDF TTEST t1_es %ndf
DISP 'test lambda2 - ESpagne = 0.5'
COMPUTE t2_es = (%BETA(3) - 0.5) / (sqrt(%SEESQ*%XX(3,3)))
CDF TTEST t2_es %ndf
DISP 'test lambda1 =lambda2- Espagne = 0.5 simultanément'
TEST
# 2 3
# 0.5 0.5
END DO I

DISP '*Estimation pour l"ITALIE par sous période'
DO i=1,3
DISP 'periode' i
LINREG(SMPL=period(i))  ec_it
# constant ecinf_it gap_it
DISP 'test lambda1 - Italie = 0.5'
COMPUTE t1_it = (%BETA(2) - 0.5) / (sqrt(%SEESQ*%XX(2,2)))
CDF TTEST t1_it %ndf
DISP 'test lambda2 - Italie = 0.5'
COMPUTE t2_it = (%BETA(3) - 0.5) / (sqrt(%SEESQ*%XX(3,3)))
CDF TTEST t2_it %ndf
DISP 'test lambda1 =lambda2- Italie = 0.5 simultanément'
TEST
# 2 3
# 0.5 0.5
END DO I

DISP '*Estimation pour le Royaume-Uni par sous période'
DO i=1,3
DISP 'periode' i
LINREG(SMPL=period(i))  ec_uk
# constant ecinf_uk gap_uk
DISP 'test lambda1 - Royaume-Uni = 0.5'
COMPUTE t1_uk = (%BETA(2) - 0.5) / (sqrt(%SEESQ*%XX(2,2)))
CDF TTEST t1_uk %ndf
DISP 'test lambda2 - Royaume-Uni = 0.5'
COMPUTE t2_uk = (%BETA(3) - 0.5) / (sqrt(%SEESQ*%XX(3,3)))
CDF TTEST t2_uk %ndf
DISP 'test lambda1 =lambda2- Royaume-Uni = 0.5 simultanément'
TEST
# 2 3
# 0.5 0.5
END DO i

DISPLAY 'QUESTION 2'
SMPL 70:1 98:3

DISPLAY 'Test du CUSUM pour la France'
LINREG(NOPRINT) ec_fr
# constant ecinf_fr gap_fr
*estimation avec les mco pour définir le nombre d'observations et de variables explicatives*
COMPUTE nobs = %nobs ; *nombre d'observations
COMPUTE nreg = %nreg ; *nombre de paramètres à estimer
COMPUTE nvec  = %NDF ; *degré de liberté, qui correspond au nombre d'itérations
COMPUTE tfin = 1998:1 ; *date de fin des itérations
COMPUTE nobsi = tfin -nvec ; *nombre d'observations utilisées pour la première régression = K si il y a des données dès 1970:1 pour toutes les séries
COMPUTE tin = nobsi + 1  ; *date de départ de la série des résidus récursifs
COMPUTE tfin = 1998:3 ; *date de fin des itérations

DEC VECTOR[SERIES] PER(nvec)
*déclaration de series PER(1) à PER(T-K) = au total il y a T-K séries

SET er tin tfin = 0 ; * met à 0 de K+1 à T la série de résidu récursif
SET  wr tin tfin = 0   ; * met à 0 la série des résidus récursifs normalisée
SET trend = t

DO i=1,nvec
*début de la boucle pour calculer les résidus récursifs, il faut réaliser un nombre de régression de K+1 à T
SET per(i) = trend <nobsi+i
*per(i) est une série qui permet de définir les échantillons comprenant un nombre d'observation *
*variant de K+1 (nombre de régresseurs) à T (le nombre total d'observation), on prend la période de départ des observations*
*jusqu'à nobsi+i*

LINREG(smpl=per(i),noprint) ec_fr
# CONSTANT ecinf_fr gap_fr

COMPUTE er(nobsi+i)= ec_fr(nobsi+i)-%beta(1)-%beta(2)*ecinf_fr(nobsi+i)-%beta(3)*gap_fr(nobsi+i)
*calcul du résidu récursif*

COMPUTE [VECTOR] xligne = || 1 , ecinf_fr(nobsi+i),  gap_fr(nobsi+i) ||    ; * vecteur des variables explicatives
COMPUTE  var = %QFORM(%XX,xligne) ; *calcul matriciel %QFORM(A,B)=B'AB
COMPUTE  num = %scalar(var)    ;  *déclare que la matrice (1,1) précédente = scalaire
COMPUTE std = sqrt(1.0+num) ; *calcul de l'écart-type du résidu récursif er à une constante près*
COMPUTE wr(nobsi+i) = er(nobsi+i) * (1.0/std) ; *calcul du résidu récursif normalisé wr*
end do i
*fin de la boucle

STAT(NOPRINT) wr
COMPUTE %variance = %variance*(nobs-1)/(nobs-nreg-1); *calcul de la variance des résidus récursifs normalisés*
SET wcusum = wr/sqrt(%variance)
ACC wcusum 1971:1 1998:3 cusum_fr ; *calcul de la statitique du test du CUSUM*

COMPUTE signif = 0.948*SQRT(nobs-nreg)
SET uppersignif_fr tin tfin = signif*(1+2.0*(t-nreg)/(nobs-nreg))
SET lowersignif_fr tin tfin = -uppersignif_fr
*calcul de l'intervalle de confiance de la statistique*

GRAPH(header="test de stabilite du cusum - France") 3
# cusum_fr tin tfin
# uppersignif_fr tin tfin
# lowersignif_fr tin tfin


DISPLAY 'Test du CUSUM pour l"Allemagne'
LINREG(NOPRINT) ec_dm
# constant ecinf_dm gap_dm
*estimation avec les mco pour définir le nombre d'observations et de variables explicatives*
COMPUTE nobs = %nobs ; *nombre d'observations
COMPUTE nreg = %nreg ; *nombre de paramètres à estimer
COMPUTE nvec  = %NDF ; *degré de liberté, qui correspond au nombre d'itérations
COMPUTE tfin = 1998:1 ; *date de fin des itérations
COMPUTE nobsi = tfin -nvec ; *nombre d'observations utilisées pour la première régression = K si il y a des données dès 1970:1 pour toutes les séries
COMPUTE tin = nobsi + 1  ; *date de départ de la série des résidus récursifs
COMPUTE tfin = 1998:3 ; *date de fin des itérations

DEC VECTOR[SERIES] PER(nvec)
*déclaration de series PER(1) à PER(T-K) = au total il y a T-K séries

SET er tin tfin = 0 ; * met à 0 de K+1 à T la série de résidu récursif
SET  wr tin tfin = 0   ; * met à 0 la série des résidus récursifs normalisée
SET trend = t

DO i=1,nvec
*début de la boucle pour calculer les résidus récursifs, il faut réaliser un nombre de régression de K+1 à T
SET per(i) = trend <nobsi+i
*per(i) est une série qui permet de définir les échantillons comprenant un nombre d'observation *
*variant de K+1 (nombre de régresseurs) à T (le nombre total d'observation), on prend la période de départ des observations*
*jusqu'à nobsi+i*

LINREG(smpl=per(i)) ec_dm
# CONSTANT ecinf_dm gap_dm

COMPUTE er(nobsi+i)= ec_dm(nobsi+i)-%beta(1)-%beta(2)*ecinf_dm(nobsi+i)-%beta(3)*gap_dm(nobsi+i)
*calcul du résidu récursif*

COMPUTE [VECTOR] xligne = || 1 , ecinf_dm(nobsi+i),  gap_dm(nobsi+i) ||    ; * vecteur des variables explicatives
COMPUTE  var = %QFORM(%XX,xligne) ; *calcul matriciel %QFORM(A,B)=B'AB
COMPUTE  num = %scalar(var)    ;  *déclare que la matrice (1,1) précédente = scalaire
COMPUTE std = sqrt(1.0+num) ; *calcul de l'écart-type du résidu récursif er à une constante près*
COMPUTE wr(nobsi+i) = er(nobsi+i) * (1.0/std) ; *calcul du résidu récursif normalisé wr*
end do i
*fin de la boucle

STAT(NOPRINT) wr
COMPUTE %variance = %variance*(nobs-1)/(nobs-nreg-1); *calcul de la variance des résidus récursifs normalisés*
SET wcusum = wr/sqrt(%variance)
ACC wcusum 1971:1 1998:3 cusum_dm ; *calcul de la statitique du test du CUSUM*

COMPUTE signif = 0.948*SQRT(nobs-nreg)
SET uppersignif_dm tin tfin = signif*(1+2.0*(t-nreg)/(nobs-nreg))
SET lowersignif_dm tin tfin = -uppersignif_dm
*calcul de l'intervalle de confiance de la statistique*

GRAPH(header="test de stabilite du cusum - Allemagne") 3
# cusum_dm tin tfin
# uppersignif_dm tin tfin
# lowersignif_dm tin tfin

DISPLAY 'Test du CUSUM pour les Pays-BAS'
LINREG(NOPRINT) ec_nl
# constant ecinf_nl gap_nl
*estimation avec les mco pour définir le nombre d'observations et de variables explicatives*
COMPUTE nobs = %nobs ; *nombre d'observations
COMPUTE nreg = %nreg ; *nombre de paramètres à estimer
COMPUTE nvec  = %NDF ; *degré de liberté, qui correspond au nombre d'itérations
COMPUTE tfin = 1998:1 ; *date de fin des itérations
COMPUTE nobsi = tfin -nvec ; *nombre d'observations utilisées pour la première régression = K si il y a des données dès 1970:1 pour toutes les séries
COMPUTE tin = nobsi + 1  ; *date de départ de la série des résidus récursifs
COMPUTE tfin = 1998:1 ; *date de fin des itérations

DEC VECTOR[SERIES] PER(nvec)
*déclaration de series PER(1) à PER(T-K) = au total il y a T-K séries

SET er tin tfin = 0 ; * met à 0 de K+1 à T la série de résidu récursif
SET  wr tin tfin = 0   ; * met à 0 la série des résidus récursifs normalisée
SET trend = t

DO i=1,nvec
*début de la boucle pour calculer les résidus récursifs, il faut réaliser un nombre de régression de K+1 à T
SET per(i) = trend <nobsi+i
*per(i) est une série qui permet de définir les échantillons comprenant un nombre d'observation *
*variant de K+1 (nombre de régresseurs) à T (le nombre total d'observation), on prend la période de départ des observations*
*jusqu'à nobsi+i*

LINREG(smpl=per(i)) ec_nl
# CONSTANT ecinf_nl gap_nl

COMPUTE er(nobsi+i)= ec_nl(nobsi+i)-%beta(1)-%beta(2)*ecinf_nl(nobsi+i)-%beta(3)*gap_nl(nobsi+i)
*calcul du résidu récursif*

COMPUTE [VECTOR] xligne = || 1 , ecinf_nl(nobsi+i),  gap_nl(nobsi+i) ||    ; * vecteur des variables explicatives
COMPUTE  var = %QFORM(%XX,xligne) ; *calcul matriciel %QFORM(A,B)=B'AB
COMPUTE  num = %scalar(var)    ;  *déclare que la matrice (1,1) précédente = scalaire
COMPUTE std = sqrt(1.0+num) ; *calcul de l'écart-type du résidu récursif er à une constante près*
COMPUTE wr(nobsi+i) = er(nobsi+i) * (1.0/std) ; *calcul du résidu récursif normalisé wr*
end do i
*fin de la boucle

STAT(NOPRINT) wr
COMPUTE %variance = %variance*(nobs-1)/(nobs-nreg-1) ; *calcul de la variance des résidus récursifs normalisés*
SET wcusum = wr/sqrt(%variance)
ACC wcusum 1971:1 1998:3 cusum_nl ; *calcul de la statitique du test du CUSUM*

COMPUTE signif = 0.948*SQRT(nobs-nreg)
SET uppersignif_nl tin tfin = signif*(1+2.0*(t-nreg)/(nobs-nreg))
SET lowersignif_nl tin tfin = -uppersignif_nl
*calcul de l'intervalle de confiance de la statistique*

GRAPH(header="test de stabilite du cusum - Pays-Bas") 3
# cusum_nl tin tfin
# uppersignif_nl tin tfin
# lowersignif_nl tin tfin

DISPLAY 'Test du CUSUM pour l"Espagne'
LINREG(NOPRINT) ec_es
# constant ecinf_es gap_es
*estimation avec les mco pour définir le nombre d'observations et de variables explicatives*
COMPUTE nobs = %nobs ; *nombre d'observations
COMPUTE nreg = %nreg ; *nombre de paramètres à estimer
COMPUTE nvec  = %NDF ; *degré de liberté, qui correspond au nombre d'itérations
COMPUTE tfin = 1998:1 ; *date de fin des itérations
COMPUTE nobsi = tfin -nvec ; *nombre d'observations utilisées pour la première régression = K si il y a des données dès 1970:1 pour toutes les séries
COMPUTE tin = nobsi + 1  ; *date de départ de la série des résidus récursifs
COMPUTE tfin = 1998:1 ; *date de fin des itérations

DEC VECTOR[SERIES] PER(nvec)
*déclaration de series PER(1) à PER(T-K) = au total il y a T-K séries

SET er tin tfin = 0 ; * met à 0 de K+1 à T la série de résidu récursif
SET  wr tin tfin = 0   ; * met à 0 la série des résidus récursifs normalisée
SET trend = t

DO i=1,nvec
*début de la boucle pour calculer les résidus récursifs, il faut réaliser un nombre de régression de K+1 à T
SET per(i) = trend <nobsi+i
*per(i) est une série qui permet de définir les échantillons comprenant un nombre d'observation *
*variant de K+1 (nombre de régresseurs) à T (le nombre total d'observation), on prend la période de départ des observations*
*jusqu'à nobsi+i*

LINREG(smpl=per(i)) ec_es
# CONSTANT ecinf_es gap_es

COMPUTE er(nobsi+i)= ec_es(nobsi+i)-%beta(1)-%beta(2)*ecinf_es(nobsi+i)-%beta(3)*gap_es(nobsi+i)
*calcul du résidu récursif*

COMPUTE [VECTOR] xligne = || 1 , ecinf_es(nobsi+i),  gap_es(nobsi+i) ||    ; * vecteur des variables explicatives
COMPUTE  var = %QFORM(%XX,xligne) ; *calcul matriciel %QFORM(A,B)=B'AB
COMPUTE  num = %scalar(var)    ;  *déclare que la matrice (1,1) précédente = scalaire
COMPUTE std = sqrt(1.0+num) ; *calcul de l'écart-type du résidu récursif er à une constante près*
COMPUTE wr(nobsi+i) = er(nobsi+i) * (1.0/std) ; *calcul du résidu récursif normalisé wr*
end do i
*fin de la boucle

STAT(NOPRINT) wr
COMPUTE %variance = %variance*(nobs-1)/(nobs-nreg-1) ; *calcul de la variance des résidus récursifs normalisés*
SET wcusum = wr/sqrt(%variance)
ACC wcusum 1971:1 1998:3 cusum_es ; *calcul de la statistique du test du CUSUM*

COMPUTE signif = 0.948*SQRT(nobs-nreg)
SET uppersignif_es tin tfin = signif*(1+2.0*(t-nreg)/(nobs-nreg))
SET lowersignif_es tin tfin = -uppersignif_es
*calcul de l'intervalle de confiance de la statistique*

GRAPH(header="test de stabilité du cusum - Espagne") 3
# cusum_es tin tfin
# uppersignif_es tin tfin
# lowersignif_es tin tfin



DISPLAY 'Test du CUSUM pour l"Italie'
LINREG(NOPRINT) ec_it
# constant ecinf_it gap_it
*estimation avec les mco pour définir le nombre d'observations et de variables explicatives*
COMPUTE nobs = %nobs ; *nombre d'observations
COMPUTE nreg = %nreg ; *nombre de paramètres à estimer
COMPUTE nvec  = %NDF ; *degré de liberté, qui correspond au nombre d'itérations
COMPUTE tfin = 1998:1 ; *date de fin des itérations
COMPUTE nobsi = tfin -nvec ; *nombre d'observations utilisées pour la première régression = K si il y a des données dès 1970:1 pour toutes les séries
COMPUTE tin = nobsi + 1  ; *date de départ de la série des résidus récursifs
COMPUTE tfin = 1998:1 ; *date de fin des itérations

DEC VECTOR[SERIES] PER(nvec)
*déclaration de series PER(1) à PER(T-K) = au total il y a T-K séries

SET er tin tfin = 0 ; * met à 0 de K+1 à T la série de résidu récursif
SET  wr tin tfin = 0   ; * met à 0 la série des résidus récursifs normalisée
SET trend = t

DO i=1,nvec
*début de la boucle pour calculer les résidus récursifs, il faut réaliser un nombre de régression de K+1 à T
SET per(i) = trend <nobsi+i
*per(i) est une série qui permet de définir les échantillons comprenant un nombre d'observation *
*variant de K+1 (nombre de régresseurs) à T (le nombre total d'observation), on prend la période de départ des observations*
*jusqu'à nobsi+i*

LINREG(smpl=per(i)) ec_it
# CONSTANT ecinf_it gap_it

COMPUTE er(nobsi+i)= ec_it(nobsi+i)-%beta(1)-%beta(2)*ecinf_it(nobsi+i)-%beta(3)*gap_it(nobsi+i)
*calcul du résidu récursif*

COMPUTE [VECTOR] xligne = || 1 , ecinf_it(nobsi+i),  gap_it(nobsi+i) ||    ; * vecteur des variables explicatives
COMPUTE  var = %QFORM(%XX,xligne) ; *calcul matriciel %QFORM(A,B)=B'AB
COMPUTE  num = %scalar(var)    ;  *déclare que la matrice (1,1) précédente = scalaire
COMPUTE std = sqrt(1.0+num) ; *calcul de l'écart-type du résidu récursif er à une constante près*
COMPUTE wr(nobsi+i) = er(nobsi+i) * (1.0/std) ; *calcul du résidu récursif normalisé wr*
end do i
*fin de la boucle

STAT(NOPRINT) wr
COMPUTE %variance = %variance*(nobs-1)/(nobs-nreg-1) ; *calcul de la variance des résidus récursifs normalisés*
SET wcusum = wr/sqrt(%variance)
ACC wcusum 1971:1 1998:3 cusum_it ; *calcul de la statitique du test du CUSUM*

COMPUTE signif = 0.948*SQRT(nobs-nreg)
SET uppersignif_it tin tfin = signif*(1+2.0*(t-nreg)/(nobs-nreg))
SET lowersignif_it tin tfin = -uppersignif_it
*calcul de l'intervalle de confiance de la statistique*

GRAPH(header="test de stabilite du cusum - Italie") 3
# cusum_it tin tfin
# uppersignif_it tin tfin
# lowersignif_it tin tfin

DISPLAY 'Tukt du CUSUM pour le Royaume-Uni'
LINREG(NOPRINT) ec_uk
# constant ecinf_uk gap_uk
*uktimation avec luk mco pour définir le nombre d'observations et de variables explicatives*
COMPUTE nobs = %nobs ; *nombre d'observations
COMPUTE nreg = %nreg ; *nombre de paramètres à estimer
COMPUTE nvec  = %NDF ; *degré de liberté, qui correspond au nombre d'itérations
COMPUTE tfin = 1998:1 ; *date de fin des itérations
COMPUTE nobsi = tfin -nvec ; *nombre d'observations utilisées pour la première régression = K si il y a des données dès 1970:1 pour toutes les séries
COMPUTE tin = nobsi + 1  ; *date de départ de la série des résidus récursifs
COMPUTE tfin = 1998:1 ; *date de fin des itérations

DEC VECTOR[SERIES] PER(nvec)
*déclaration de series PER(1) à PER(T-K) = au total il y a T-K séries

SET er tin tfin = 0 ; * met à 0 de K+1 à T la série de résidu récursif
SET  wr tin tfin = 0   ; * met à 0 la série des résidus récursifs normalisée
SET trend = t

DO i=1,nvec
*début de la boucle pour calculer les résidus récursifs, il faut réaliser un nombre de régression de K+1 à T
SET per(i) = trend <nobsi+i
*per(i) est une série qui permet de définir les échantillons comprenant un nombre d'observation *
*variant de K+1 (nombre de régresseurs) à T (le nombre total d'observation), on prend la période de départ des observations*
*jusqu'à nobsi+i*

LINREG(smpl=per(i)) ec_uk
# CONSTANT ecinf_uk gap_uk

COMPUTE er(nobsi+i)= ec_uk(nobsi+i)-%beta(1)-%beta(2)*ecinf_uk(nobsi+i)-%beta(3)*gap_uk(nobsi+i)
*calcul du résidu récursif*

COMPUTE [VECTOR] xligne = || 1 , ecinf_uk(nobsi+i),  gap_uk(nobsi+i) ||    ; * vecteur des variables explicatives
COMPUTE  var = %QFORM(%XX,xligne) ; *calcul matriciel %QFORM(A,B)=B'AB
COMPUTE  num = %scalar(var)    ;  *déclare que la matrice (1,1) précédente = scalaire
COMPUTE std = sqrt(1.0+num) ; *calcul de l'écart-type du résidu récursif er à une constante près*
COMPUTE wr(nobsi+i) = er(nobsi+i) * (1.0/std) ; *calcul du résidu récursif normalisé wr*
end do i
*fin de la boucle

STAT(NOPRINT) wr
COMPUTE %variance = %variance*(nobs-1)/(nobs-nreg-1) ; *calcul de la variance des résidus récursifs normalisés*
SET wcusum = wr/sqrt(%variance)
ACC wcusum 1971:1 1998:3 cusum_uk ; *calcul de la statesique du test du CUSUM*

COMPUTE signif = 0.948*SQRT(nobs-nreg)
SET uppersignif_uk tin tfin = signif*(1+2.0*(t-nreg)/(nobs-nreg))
SET lowersignif_uk tin tfin = -uppersignif_uk
*calcul de l'intervalle de confiance de la statistique*

GRAPH(header="test de stabilite du cusum - Royaume-Uni") 3
# cusum_uk tin tfin
# uppersignif_uk tin tfin
# lowersignif_uk tin tfin

DISPLAY 'QUESTION 3'

DISP '*Régressions glissantes sur des périodes de 10 ans - France'
SET beta1_fr 1 75 = 0.0  ; *initialise à 0 la série de coefficient de la constante
SET stdbeta1_fr 1 75 = 0.0 ; *initialise à l0 la série de l'écart-type estimé du coefficient de la constante
SET beta2_fr 1 75 = 0.0
SET stdbeta2_fr 1 75 = 0.0
SET beta3_fr 1 75 = 0.0
SET stdbeta3_fr 1 75 = 0.0

DO i=1,75
COMPUTE tin = 70:02 + i ; *date de départ de la régression
COMPUTE tfin = 79:04 + i ; *date de fin (10 ans entre tin et tfin)
LINREG(NOPRINT) ec_fr  tin tfin
# constant ecinf_fr gap_fr
SET lambda1_fr i i = %beta(2)
SET std1_fr i i = SQRT(%SEESQ*%XX(2,2))
SET lambda2_fr i i = %beta(3)
SET std2_fr i i = SQRT(%SEESQ*%XX(2,2))
END DO i
*Print 1 75 beta1_fr stdbeta1_fr

SET min1_fr 1 75  = lambda1_fr + 2 * std1_fr
SET sup1_fr 1 75  = lambda1_fr - 2 * std1_fr
SET min2_fr 1 75  = lambda2_fr + 2 * std2_fr
SET sup2_fr 1 75  = lambda2_fr - 2 * std2_fr

SPGRAPH(HFIELDS=1,VFIELDS=2)

GRAPH(KEY=below,HEADER='Dynamique du coefficient lambda1 - France') 3
# lambda1_fr 1 75
# min1_fr 1 75
# sup1_fr 1 75

GRAPH(KEY=below,HEADER='Dynamique du coefficient lambda2 - France') 3
# lambda2_fr 1 75
# min2_fr 1 75
# sup2_fr 1 75

SPGRAPH(done)

DISP '*Régressions glissantes sur des périodes de 10 ans - Allemagne'
SET beta1_dm 1 75 = 0.0  ; *initialise à 0 la série de coefficient de la constante
SET stdbeta1_dm 1 75 = 0.0 ; *initialise à l0 la série de l'écart-type estimé du coefficient de la constante
SET beta2_dm 1 75 = 0.0
SET stdbeta2_dm 1 75 = 0.0
SET beta3_dm 1 75 = 0.0
SET stdbeta3_dm 1 75 = 0.0

DO i=1,75
COMPUTE tin = 70:02 + i ; *date de départ de la régression
COMPUTE tfin = 79:04 + i ; *date de fin (10 ans entre tin et tfin)
LINREG(NOPRINT) ec_dm  tin tfin
# constant ecinf_dm gap_dm
SET lambda1_dm i i = %beta(2)
SET std1_dm i i = SQRT(%SEESQ*%XX(2,2))
SET lambda2_dm i i = %beta(3)
SET std2_dm i i = SQRT(%SEESQ*%XX(2,2))
END DO i
*Print 1 75 beta1_dm stdbeta1_dm

SET min1_dm 1 75  = lambda1_dm + 2 * std1_dm
SET sup1_dm 1 75  = lambda1_dm - 2 * std1_dm
SET min2_dm 1 75  = lambda2_dm + 2 * std2_dm
SET sup2_dm 1 75  = lambda2_dm - 2 * std2_dm

SPGRAPH(HFIELDS=1,VFIELDS=2)

GRAPH(KEY=below,HEADER='Dynamique du coefficient lambda1 - Allemagne') 3
# lambda1_dm 1 75
# min1_dm 1 75
# sup1_dm 1 75

GRAPH(KEY=below,HEADER='Dynamique du coefficient lambda2 - Allemagne') 3
# lambda2_dm 1 75
# min2_dm 1 75
# sup2_dm 1 75

SPGRAPH(done)

DISP '*Régressions glissantes sur des périodes de 10 ans - Pays-Bas'
SET beta1_nl 1 75 = 0.0  ; *initialise à 0 la série de coefficient de la constante
SET stdbeta1_nl 1 75 = 0.0 ; *initialise à l0 la série de l'écart-type estimé du coefficient de la constante
SET beta2_nl 1 75 = 0.0
SET stdbeta2_nl 1 75 = 0.0
SET beta3_nl 1 75 = 0.0
SET stdbeta3_nl 1 75 = 0.0

DO i=1,75
COMPUTE tin = 70:02 + i ; *date de départ de la régression
COMPUTE tfin = 79:04 + i ; *date de fin (10 ans entre tin et tfin)
LINREG(NOPRINT) ec_nl  tin tfin
# constant ecinf_nl gap_nl
SET lambda1_nl i i = %beta(2)
SET std1_nl i i = SQRT(%SEESQ*%XX(2,2))
SET lambda2_nl i i = %beta(3)
SET std2_nl i i = SQRT(%SEESQ*%XX(2,2))
END DO i
*Print 1 75 beta1_nl stdbeta1_nl

SET min1_nl 1 75  = lambda1_nl + 2 * std1_nl
SET sup1_nl 1 75  = lambda1_nl - 2 * std1_nl
SET min2_nl 1 75  = lambda2_nl + 2 * std2_nl
SET sup2_nl 1 75  = lambda2_nl - 2 * std2_nl

SPGRAPH(HFIELDS=1,VFIELDS=2)

GRAPH(KEY=below,HEADER='Dynamique du coefficient lambda1 - Pays-Bas') 3
# lambda1_nl 1 75
# min1_nl 1 75
# sup1_nl 1 75

GRAPH(KEY=below,HEADER='Dynamique du coefficient lambda2 - Pays-Bas') 3
# lambda2_nl 1 75
# min2_nl 1 75
# sup2_nl 1 75

SPGRAPH(done)

DISP '*Régressions glissantes sur des périodes de 10 ans - Espagne'
SET beta1_es 1 75 = 0.0  ; *initialise à 0 la série de coefficient de la constante
SET stdbeta1_es 1 75 = 0.0 ; *initialise à l0 la série de l'écart-type estimé du coefficient de la constante
SET beta2_es 1 75 = 0.0
SET stdbeta2_es 1 75 = 0.0
SET beta3_es 1 75 = 0.0
SET stdbeta3_es 1 75 = 0.0

DO i=1,75
COMPUTE tin = 70:02 + i ; *date de départ de la régression
COMPUTE tfin = 79:04 + i ; *date de fin (10 ans entre tin et tfin)
LINREG(NOPRINT) ec_es  tin tfin
# constant ecinf_es gap_es
SET lambda1_es i i = %beta(2)
SET std1_es i i = SQRT(%SEESQ*%XX(2,2))
SET lambda2_es i i = %beta(3)
SET std2_es i i = SQRT(%SEESQ*%XX(2,2))
END DO i
*Print 1 75 beta1_es stdbeta1_es

SET min1_es 1 75  = lambda1_es + 2 * std1_es
SET sup1_es 1 75  = lambda1_es - 2 * std1_es
SET min2_es 1 75  = lambda2_es + 2 * std2_es
SET sup2_es 1 75  = lambda2_es - 2 * std2_es

SPGRAPH(HFIELDS=1,VFIELDS=2)

GRAPH(KEY=below,HEADER='Dynamique du coefficient lambda1 - Espagne') 3
# lambda1_es 1 75
# min1_es 1 75
# sup1_es 1 75

GRAPH(KEY=below,HEADER='Dynamique du coefficient lambda2 - Espagne') 3
# lambda2_es 1 75
# min2_es 1 75
# sup2_es 1 75

SPGRAPH(done)

DISP '*Régressions glissantes sur des périodes de 10 ans - Italie'
SET beta1_it 1 75 = 0.0  ; *initialise à 0 la série de coefficient de la constante
SET stdbeta1_it 1 75 = 0.0 ; *initialise à l0 la série de l'écart-type estimé du coefficient de la constante
SET beta2_it 1 75 = 0.0
SET stdbeta2_it 1 75 = 0.0
SET beta3_it 1 75 = 0.0
SET stdbeta3_it 1 75 = 0.0

DO i=1,75
COMPUTE tin = 70:02 + i ; *date de départ de la régression
COMPUTE tfin = 79:04 + i ; *date de fin (10 ans entre tin et tfin)
LINREG(NOPRINT) ec_it  tin tfin
# constant ecinf_it gap_it
SET lambda1_it i i = %beta(2)
SET std1_it i i = SQRT(%SEESQ*%XX(2,2))
SET lambda2_it i i = %beta(3)
SET std2_it i i = SQRT(%SEESQ*%XX(2,2))
END DO i
*Print 1 75 beta1_it stdbeta1_it

SET min1_it 1 75  = lambda1_it + 2 * std1_it
SET sup1_it 1 75  = lambda1_it - 2 * std1_it
SET min2_it 1 75  = lambda2_it + 2 * std2_it
SET sup2_it 1 75  = lambda2_it - 2 * std2_it

SPGRAPH(HFIELDS=1,VFIELDS=2)

GRAPH(KEY=below,HEADER='Dynamique du coefficient lambda1 - Italie') 3
# lambda1_it 1 75
# min1_it 1 75
# sup1_it 1 75

GRAPH(KEY=below,HEADER='Dynamique du coefficient lambda2 - Italie') 3
# lambda2_it 1 75
# min2_it 1 75
# sup2_it 1 75

SPGRAPH(done)

DISP '*Régressions glissantes sur des périodes de 10 ans - Royaume-Uni'
SET beta1_uk 1 75 = 0.0  ; *initialise à 0 la série de coefficient de la constante
SET stdbeta1_uk 1 75 = 0.0 ; *initialise à l0 la série de l'écart-type estimé du coefficient de la constante
SET beta2_uk 1 75 = 0.0
SET stdbeta2_uk 1 75 = 0.0
SET beta3_uk 1 75 = 0.0
SET stdbeta3_uk 1 75 = 0.0

DO i=1,75
COMPUTE tin = 70:02 + i ; *date de départ de la régression
COMPUTE tfin = 79:04 + i ; *date de fin (10 ans entre tin et tfin)
LINREG(NOPRINT) ec_uk  tin tfin
# constant ecinf_uk gap_uk
SET lambda1_uk i i = %beta(2)
SET std1_uk i i = SQRT(%SEESQ*%XX(2,2))
SET lambda2_uk i i = %beta(3)
SET std2_uk i i = SQRT(%SEESQ*%XX(2,2))
END DO i
*Print 1 75 beta1_uk stdbeta1_uk

SET min1_uk 1 75  = lambda1_uk + 2 * std1_uk
SET sup1_uk 1 75  = lambda1_uk - 2 * std1_uk
SET min2_uk 1 75  = lambda2_uk + 2 * std2_uk
SET sup2_uk 1 75  = lambda2_uk - 2 * std2_uk

SPGRAPH(HFIELDS=1,VFIELDS=2)

GRAPH(KEY=below,HEADER='Dynamique du coefficient lambda1 - Royaume-Uni') 3
# lambda1_uk 1 75
# min1_uk 1 75
# sup1_uk 1 75

GRAPH(KEY=below,HEADER='Dynamique du coefficient lambda2 - Royaume-Uni') 3
# lambda2_uk 1 75
# min2_uk 1 75
# sup2_uk 1 75

SPGRAPH(done)