Cet ouvrage propose une formation à la pratique de l’économétrie. Il comprend à la fois un rappel de cours clair et pédagogique sur les méthodes économétriques (de base et avancées), et des applications sur des thèmes économiques diversifiés correspondant à des préoccupations actuelles. Il s’agit de montrer comment, de manière pratique, les différentes méthodes économétriques sont mises en oeuvre.

Cette seconde édition intègre de manière plus détaillée l’économétrie des données de panel via un chapitre spécifique, deux applications sur données de panel sont proposées : la première dans un cadre statique, la seconde dans un cadre dynamique.

L’accent est mis sur la construction de modèles, à partir de fondements micro-économiques ou macro-économiques, et leur évaluation empirique. La démarche proposée est la suivante : (i) définition du modèle à estimer, (ii) création d’une base de données, (iii) application de la méthode d’estimation appropriée, (iv) analyse et interprétation des résultats.

L’originalité principale du manuel est de travailler sur des données réelles et de fournir un corrigé complet pour chaque exercice d’application.

Le lecteur peut réaliser lui-même les exercices en téléchargeant les données et les programmes développés par les auteurs avec notamment le logiciel économétrique WinRats. Des programmes développés sous SAS et Eviews sont également disponibles.

Nous attirons l'attention du lecteur sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un livre de théorie. Les rappels méthodologiques ont pour but de préciser la démarche des différentes méthodes utilisées dans les chapitres d'applications. Pour les développements théoriques nous invitons les lecteurs à compléter leur lecture. Voici quelques références:
  - Dormont B. "Introduction à l'économétrie ",  eds Montchrestien, 1999.
  - Greene W.H.  "Econometric Analysis",  Macmillan Publishing Company - 2003.
  - Gujarati D. N. "Econométrie" traduit par Bernard Bernier, eds Beboeck, 2004.
  - Sevestre P. " Econométrie des données de panel ", eds Dunod, 2002.
  - Thomas A., "Econométrie des variables qualitatives", Dunod, 2002.
  - Bresson G., Pirotte A. "Econométrie des séries temporelles : théorie et applications",  PUF, 1995.
  - Mills T., "Time series techniques for economists", Cambridge University Press, 1991.
  - Harris R., "Using cointegration analysis in econometric modelling, Prentice Hall, 1995.

Nous remercions D. Delaunay pour avoir développé les programmes sur le logiciel SAS.