>> Accueil > Econométrie des séries stationnaires
Chapitre 15. Econométrie des séries stationnaires
Ce chapitre présente une introduction à l'économétrie des séries non stationnaires
- les modèles de séries
temporelles univariées
- les processus non stationnaires
- la cointégration et les modèles à corrections d'erreurs (approches de Engel
et Granger et approche de Johansen)
Applications
Chapitre 16. La valorisation des marchés actions
Chapitre 17. La relation salaires-prix à long terme