new;
library optmum,pgraph;

/************************************************************************************/
@ DECLARATION @
/************************************************************************************/
length = 760;			/* Nb donnees dans Fichier donnees */
s = seqa(1,1,length);	/* séquence de numerotation */

Nbparan = 252;		/* Nb données par an (ici donnees journaliere) */
h = 1/Nbparan;			/* fréquence */

load x[length,1] = e:\gauss\fmx\donnees\ru.txt;			/* Chemin */

/************************************************************************************/
@ FONCTION DE VRAISEMBLANCE @
/************************************************************************************/
proc ml(theta);				local a,b,sigma,k1,k2,e,logl,logll;

	/* les paramètres à estimer */				a = theta[1]; 
										b = theta[2]; 
										sigma = theta[3];

	/* les coefficients utilisés */				k1 = exp(-a*h);
										k2 = sigma^2*(1-exp(-2*a*h))/(2*a);

	/* l'innovation : la différence entre la valeur "réalisée" et la valeur "attendue" */

										e = x[2:760]./100 	- k1.*x[1:759]./100 - b*(1-k1);

	/* la log vraisemblance correspondante */	logl = -0.5*ln(2*pi) - 0.5*ln(k2) - 0.5*e^2/k2;

	/* la fonction à minimiser (cf. optmum ) */	logll=-sumc(logl);	
										retp(logll);	
endp;

/*output file = ou1.out reset;*/

x0=0.5|0.5|0.5;
{ y,f,g,cov } = optmum(&ml,x0);


/*output off;*/
end;