i

---

Former PhD Students and those about to defend their PhD thesis

Olga PAKULYAK (2019) "Term structure of interest rates models, nominal government debt and inflation-protected securities "  Olga a effectué ses recherches au sein du Centre de Recherche en Economie et Management (UMR CNRS 6211, ici). Durant sa thèse, Olga a bénéficié d’un contrat doctoral signé avec l’Univ. de rennes 1 (financé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche) et assorti de missions d’enseignement. Depuis la rentrée 2018/2019, elle est Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche à l’IUT de Saint-Malo. Olga a soutenu sa thèse le mercredi 4 décembre  2019. Qualifiée aux fonctions de maître de conférence par le Conseil National des Universités en 2020, elle a successivement enseigné à l’IUT de Saint-Malo et à Rennes Business School. Elle est désormais Maîtresse de Conférences en Gestion des Risques Financiers, à l'Institut Agro Rennes-Angers (Agrocampus Ouest à Rennes) et chercheuse à SMART-LERECO (UMR INRAE).  Ses travaux de recherche, présentés en conférences internationales durant la thèse, sont actuellement en cours d'évaluation pour éventuelle publication. Publication tirée de la thèse: Grishchenko O., F. Moraux and O. Pakulyak (2020) "Fuel up with OATmeals! The Case of the French Nominal Yield Curve". The Journal of Finance and Data Science. Plus d'informations ici.
Souleymane LAMINOU ABDOU (2016) Optimalité de la décision financière et la théorie des options américaines et exotiques Souleymane a effectué ses recherches au sein du Centre de Recherche en Economie et Management (UMR CNRS 6211, ici). Durant sa thèse, Souleymane a bénéficié d’un contrat doctoral signé avec l’Univ. de rennes 1 (financé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche) et assorti de missions d’enseignement. En 2015/2016 et 2016/2017, il a été Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche à l’IUT de Saint-Malo. Souleymane a effectué une mobilité doctorale à la Questrom School of Business de l'Université de Boston (USA). Il a soutenu sa thèse le mercredi 2 novembre 2016. En 2017, sa thèse de doctorat a reçu le "Prix AFFI - EUROFIDAI de la Meilleure Thèse soutenue en 2016" (AFFI = Asso. Franç. de Finance) et le second prix de la Fondation Rennes 1 "progresser, innover et entreprendre". Souleymane a été recruté, pour deux ans, à l'Université de Boston (USA), à la Questrom School of Business en contrat Post-Doct auprès du Prof. Jérôme Detemple (site). Publication tirée de la thèse: Laminou Abdou S., F. Moraux (2016): “Pricing and Hedging American and Hybrid Strangles with Finite Maturity”, Journal of Banking and Finance, 62, 112–125.
Ghassen NOUAJAA (2014): Exposition au risque de change, politique de couverture et conflits d'agence. Ghassen a effectué ses recherches au sein de l’équipe « Finance » du Centre de Recherche en Economie et Management (UMR CNRS 6211, ici) sous la direction de Jean-Laurent Viviani (Univ. Rennes 1) et ma co-direction. Ghassen a soutenu sa thèse le 8 Décembre 2014. Depuis Janvier 2016, Ghassen est maître assistant à l'Université Privée des Etudes Scientifiques et Technologiques de Mégrine à Tunis. Publication tirée de la thèse: G. Nouajaa, J.-L. Viviani, (2017) "Residual foreign exchange risk: does CEO compensation matter?", Journal of Risk Finance, 18(5), 581-600.
Ziqiong QI (2014) Credit Risk under Normal and Extreme Conditions: Empirical Investigation on European CDS Spread Changes Ziqiong a effectué ses recherches au sein de l’équipe « Finance » du Centre de Recherche en Economie et Management (UMR CNRS 6211, ici) sous ma direction. Elle a soutenu sa thèse le 25 Novembre 2014 à l’IGR-IAE de Rennes (Université de Rennes 1). Ziqiong a reçu plusieurs propositions d’emploi d’universités chinoises, mais elle a finalement choisi de travailler au siège social de la Bank of China à Pékin (Bank of China Head Office).
Florina SILAGHI (2014) Insights on Debt Renegotiation: Implications for the Corporate and Residential Housing Market Florina a effectué ses recherches au sein de l’équipe « Finance » du Centre de Recherche en Economie et Management (UMR CNRS 6211, ici) en co-direction internationale avec le Prof. Bogdan NEGREA (ASE Bucarest) et financée par une bourse de l’ambassade de France en Roumanie. Elle a été attachée temporaire d’enseignement et de recherche à l’IGR/IAE de Rennes pour l'année 2014-2015 et a soutenu sa thèse le 27 Octobre 2014. Durant sa thèse, Florina a effectué une mobilité doctorale à la Cass Business School de la City University London, auprès de Max Bruche (site). Depuis Septembre 2015, Florina est en poste à l'Université Autonome de Barcelone (Universitat Autònoma de Barcelona). Publication tirée de la thèse: Moraux - Silaghi (2014): “Inside debt renegotiation: Optimal debt reduction, timing, and the number of rounds”, Journal of Corporate Finance, 27, 269–295 ici.
Wilfried MOUNGALA (2013): Modélisation et gestion sur les marchés obligataires souverains. Wilfried a effectué ses recherches au sein de l’axe « Finance & Macroéconomie » du Centre de Recherche en Economie et Management (UMR CNRS 6211, ici). Sa thèse a été financée par une bourse gouvernementale du Gabon. Après la soutenance de sa thèse, Wilfried a travaillé à la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (à l'Institut d’émission monétaire des Etats membres de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique centrale). Wilfried est aujourd'hui attaché au cabinet du ministre du Budget. Vous trouverez plus d’informations ici sur sa situation professionnelle actuelle.
Grégoire LEBLON (2012): Quadratic term structure models of interest rates: theory, implementation and applications. Grégoire a effectué ses recherches au sein de l’axe « Finance & Macroéconomie » du Centre de Recherche en Economie et Management (UMR CNRS 6211, ici). Durant sa thèse, Grégoire a bénéficié d’un contrat doctoral signé avec l’Univ. de rennes 1, financé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et assorti de missions d’enseignement à l’IGR-IAE de Rennes. L’année de sa soutenance de thèse, Grégoire a été Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche à l’IGR-IAE de Rennes. Après la soutenance de sa thèse, Grégoire est devenu chercheur/quant’ (quantitative trader) chez Nereas Asset Management à Monaco. Vous trouverez plus d’informations ici sur sa situation professionnelle actuelle. Publication tirée de la thèse: G. Leblon, F. Moraux (2017): “Analytical Pricing of European Bond Options within One-Factor QTSMs”, Journal of Derivatives,  24(3), 29-41.
Maxime DEBON (2010): De l’usage d’une clause de rachat au gré de l’émetteur dans le contrat obligataire : déterminants et valorisation. Maxime a effectué ses recherches au sein de l’axe « Finance & Macroéconomie » du Centre de Recherche en Economie et Management (UMR CNRS 6211, ici), en co-direction avec Patrick Navatte (Univ. Rennes 1). Durant sa thèse, Maxime a bénéficié d’un contrat doctoral signé avec l’Univ. de rennes 1, financé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et assorti de missions d’enseignement à l’IGR-IAE de Rennes. L’année de sa soutenance de thèse, Maxime a été Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche à l’IGR-IAE de Rennes. En 2011, Maxime a été recruté comme maître de conférences à l'Université d'Evry. Publication tirée de la thèse: M. Debon, F. Moraux, P. Navatte (2015): “Le coût du financement par obligations rachetables: Une étude empirique”, Finance, Contrôle et Stratégie, 18 (2) (ici).
Arnaud RICHARD (2009): Volatilités, rentabilités et sauts intrajournaliers sur le marché des futures obligataires européens: analyse du contrat Bund à haute fréquence. Arnaud a effectué ses recherches au sein de la Salle de Marché de la BRED (Groupe Banque Populaire) et de l’axe « Finance & Macroéconomie » du Centre de Recherche en Economie et Management (UMR CNRS 6211, ici). Durant sa thèse, Arnaud a bénéficié d’une convention CIFRE (Industrial Convention). Après la soutenance de sa thèse, Arnaud est devenu chercheur/quant’ (algorithmic trader) dans un hedge fund en Suisse. Publication tirée de la thèse: Moraux - Richard (2014) "What moves Euro-Bund Futures Contracts on Eurex? Surprises !", in: G. Dufrénot, F. Jawadi and W. Louhichi (Eds), Market Microstructure and Nonlinear Dynamics, Springer-Verlag, 2014. ici.