i
Olga PAKULYAK
|
|
Souleymane LAMINOU ABDOUSouleymane a effectué ses recherches au sein du Centre de Recherche en Economie et Management (UMR CNRS 6211, ici). Durant sa thèse, Souleymane
a bénéficié d’un contrat doctoral signé avec l’Univ. de
rennes 1 (financé par le Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche) et assorti de missions
d’enseignement. En 2015/2016 et 2016/2017, il a été
Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche à l’IUT
de Saint-Malo. Souleymane a effectué une mobilité
doctorale à la Questrom School of Business de l'Université
de Boston (USA). Il a soutenu sa thèse le mercredi 2
novembre 2016. En 2017, sa thèse de doctorat a reçu le
"Prix AFFI - EUROFIDAI de la Meilleure Thèse soutenue en
2016" (AFFI = Asso. Franç. de Finance) et le
second prix de la Fondation Rennes 1 "progresser,
innover et entreprendre".
Souleymane a été recruté, pour deux ans, à l'Université de Boston (USA), à la Questrom School of Business en contrat Post-Doct auprès du Prof. Jérôme Detemple (site).Publication tirée de la thèse: Laminou Abdou S., F. Moraux (2016): “Pricing and Hedging American and Hybrid Strangles with Finite Maturity”, Journal of Banking and Finance, 62, 112–125. |
|
Ghassen NOUAJAA
(2014): Exposition
au risque de change, politique de couverture et conflits
d'agence.
Ghassen
a effectué ses recherches au sein de l’équipe
« Finance » du Centre de Recherche en Economie et
Management (UMR CNRS 6211, ici)
sous la direction de Jean-Laurent Viviani (Univ.
Rennes 1) et ma co-direction.
Ghassen a
soutenu sa thèse le 8 Décembre 2014.
Depuis
Janvier 2016, Ghassen est maître assistant à l'Université
Privée des Etudes Scientifiques et Technologiques de
Mégrine à Tunis.
Publication
tirée de la thèse:
G. Nouajaa, J.-L. Viviani, (2017) "Residual foreign
exchange risk: does CEO compensation matter?", Journal
of Risk Finance, 18(5), 581-600.
|
![]() |
Ziqiong QI
(2014) Credit
Risk under
|
|
Florina
SILAGHI
(2014) Insights
on Debt Renegotiation: Implications for the Corporate
and Residential Housing Market
Florina
a
effectué ses recherches au sein de l’équipe
« Finance » du Centre de Recherche en Economie
et Management (UMR CNRS 6211, ici) en
co-direction internationale
avec le Prof. Bogdan NEGREA (ASE Bucarest) et financée par
une bourse de l’ambassade de France en Roumanie. Elle a
été attachée temporaire d’enseignement et de recherche à
l’IGR/IAE de Rennes pour l'année 2014-2015 et a soutenu sa
thèse le 27 Octobre 2014. Durant sa thèse, Florina a
effectué une mobilité doctorale à la Cass Business School
de la City University London, auprès de Max Bruche (site).
Depuis Septembre 2015, Florina est en poste à l'Université
Autonome de Barcelone (Universitat Autònoma de
Barcelona).
Publication tirée de la thèse: Moraux
- Silaghi (2014): “Inside
debt renegotiation: Optimal debt reduction, timing, and
the number of rounds”, Journal
of Corporate Finance, 27, 269–295 ici.
|
|
|
|
Grégoire LEBLON
(2012): Quadratic
term structure models of interest rates: theory,
implementation and applications.
Grégoire a effectué ses recherches au sein de l’axe « Finance & Macroéconomie » du Centre de Recherche en Economie et Management (UMR CNRS 6211, ici). Durant sa thèse, Grégoire a bénéficié d’un contrat doctoral signé avec l’Univ. de rennes 1, financé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et assorti de missions d’enseignement à l’IGR-IAE de Rennes. L’année de sa soutenance de thèse, Grégoire a été Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche à l’IGR-IAE de Rennes. Après la soutenance de sa thèse, Grégoire est devenu chercheur/quant’ (quantitative trader) chez Nereas Asset Management à Monaco. Vous trouverez plus d’informations ici sur sa situation professionnelle actuelle.Publication
tirée de la thèse: G. Leblon, F. Moraux (2017):
“Analytical Pricing of European Bond Options within
One-Factor QTSMs”, Journal of Derivatives,
24(3), 29-41.
|
|
Maxime DEBON
(2010):
De l’usage d’une clause de rachat au gré de l’émetteur
dans le contrat obligataire : déterminants et
valorisation.
Maxime a effectué ses recherches au sein de l’axe « Finance & Macroéconomie » du Centre de Recherche en Economie et Management (UMR CNRS 6211, ici), en co-direction avec Patrick Navatte (Univ. Rennes 1). Durant sa thèse, Maxime a bénéficié d’un contrat doctoral signé avec l’Univ. de rennes 1, financé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et assorti de missions d’enseignement à l’IGR-IAE de Rennes. L’année de sa soutenance de thèse, Maxime a été Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche à l’IGR-IAE de Rennes. En 2011, Maxime a été recruté comme maître de conférences à l'Université d'Evry.Publication
tirée de la thèse: M. Debon, F. Moraux,
P. Navatte (2015): “Le coût
du financement par obligations rachetables: Une étude
empirique”, Finance,
Contrôle et Stratégie, 18 (2) (ici).
|
|
Arnaud RICHARD
(2009):
Volatilités, rentabilités et sauts intrajournaliers
sur le marché des futures obligataires européens:
analyse du contrat Bund à haute fréquence.
Arnaud
a effectué ses recherches au sein de la Salle de Marché de
la BRED (Groupe Banque Populaire) et de l’axe
« Finance & Macroéconomie » du Centre de
Recherche en Economie et Management (UMR CNRS 6211, ici).
Durant sa thèse, Arnaud a bénéficié d’une convention CIFRE
(Industrial Convention). Après
la soutenance de sa thèse, Arnaud est devenu
chercheur/quant’ (algorithmic trader)
dans un hedge fund
en Suisse.
Publication tirée de la thèse: Moraux - Richard (2014) "What moves Euro-Bund Futures Contracts on Eurex? Surprises !", in: G. Dufrénot, F. Jawadi and W. Louhichi (Eds), Market Microstructure and Nonlinear Dynamics, Springer-Verlag, 2014. ici. |