Modélisation de Séries Temporelles,  Master 2 Statistique et économétrie

  • Cours
    • notes de cours (document non finalisé)

  • TD/TP

    • Feuille no 1 : rappels sur la modelisation de la composante dŽeterministe et le modele AR

    Feuille no 2 : modeles de melange et algorithme EM

    Feuille no 3 : chaines de Markov

    Feuille no 4 : modelisation de series temporelles binaire et HMM

    Feuille no 5 : modelisation de series temporelles et HMM