Adresse: IGR-IAE de Rennes (Université de
Rennes 1), 11 rue Jean Macé, 35000 Rennes
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WWW: http://perso.univ-rennes1.fr/jean-jacques.lilti
Situation actuelle Activités de recherche Enseignements Formations
· What drives stock return
commonalities ? Evidence from France and the USA using a cross-sectional
approach: (en coll. avec G. Mero, Université de Cergy)
Bankers, Markets and Investors, sept-oct, 2013.
· On the Performance of Socially
Responsible Investing: Further Evidence, en coll avec H.
Shalchian (Laurentian University, Canada), B. M’zali (UQAM,
Canada), K. El Badraoui (ESC Rennes)
Bankers, Markets and Investors, n°118, mai-juin,
2012.
· The long-run operating performance of
Canadian convertible debt issuers: trends and explanatory factors
en coll. avec K. Elbadraoui (ESC Rennes)
International Journal of Business, Vol.17, n°3, 2012.
· An analysis of risk changes
surrounding French convertible bond offerings, en coll. avec
K. Elbadraoui (ESC Rennes) et B. M’zali (UQAM, Canada)
Bankers, Markets and Investors, Juillet-Aout
2010 (et. 27ème Congrès International de l’AFFI
(Mai 2010 - St Malo).
· La Performance Opérationnelle à
Long Terme des Émetteurs d’Obligations Convertibles en France :
Evaluation et Facteurs Explicatif, en coll. avec B. M’Zali
(UQAM, Canada) & K. Elbadraoui (Univ. de Rennes 1)
Finance Contrôle Stratégie, Vol. 11, Sept. 2008.
· Capital humain et CAPM
conditionnel: une comparaison internationale des rentabilités d’actions,
(en coll. avec Y. Gouzerch) Banque et Marchés,
mars-avril, 2007.
· L'évolution des modèles à
facteurs : application aux marchés financiers européens (en
coll A. Miloudi) Banque et Marchés, sept-oct 2002
· Modèles à facteurs et rentabilités d’actions, (en coll A. Miloudi), in Sciences de Gestion et Pratiques Manageriales, Economica, 2002
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Thèses achevées :
· A. Moutou : soutenance
décembre 2011 – « Les apports des modèles factoriels dans
la problématique de tarification de l’ARCEP : l’exemple de
France Telecom », Mention très honorable (jury : Pr H
Rainelli-Weiss, P Navatte, F Moraux, H Alexandre, P Paquet, JJ
Lilti)
· G. Mero (Qualifiée
en nov 2011, Maître de conférences, Université de Cergy),
soutenance nov 2010, « Modèles à facteurs latents et
rentabilités des actifs financiers », Mention très honorable
avec félicitations du jury à l’unanimité
· E. Fromont (Qualifiée
en nov 2006, Maître de conférences Université de Rennes 1), soutenance
en nov 2006 : « Gestion et performances des hedge funds sur
les marchés européens », Mention très honorable avec
félicitations du jury à l’unanimité. (Jury : Pr H Rainelli-Le
Montagner, P Fontaine, F Moraux, P Navatte, JJ Lilti)
· K. Elbadraoui (Qualifié
en 2010, Professeur): Soutenance mai 2009 : « La
performance des émetteurs d’obligations convertibles : étude
comparative sur les marchés canadien et français » (Thèse
réalisée à l’Université de Rennes, en co tutelle avec l’UQAM)
· A. Miloudi (Qualifiée en 2004, Pr à l’ESC La Rochelle), soutenance en dec 2002 : « Structures factorielles des rentabilités d’actions » Mention très honorable avec félicitations du jury à l’unanimité. (Jury : Pr J Hamon, P Roger, P Navatte, H Alexandre, JJ Lilti)
Thèses en cours :
· D. Tawell :
thèse débutée en 2009 – « Choix de multiple et mesure de
risque en assurance de portefeuille »
· D. Tram : thèse débutée en 2009 – « Les facteurs Prime et Value dans les modèles d’évaluation des rentabilités »
Activités d'enseignement
Formation