Rennes, 19 mars 2012, salles 004-006, Bât. 22.
Programme- 10h30 Accueil des participants en salle commune du bâtiment 22.
- 11h00 Christian Houdré (Georgia Institute of Technology) Lois limites pour les diagrammes de Young associés aux mots markoviens: au delà du spectre de l'EGU
Résumé : Étant donné un alphabet ordonné, on s'intéresse à un tirage aléatoire de lettres et à la paire de tableaux de Young associée aux tirages et dont la forme commune code le tirage. Correctement centrée et normalisée, cette forme partage les fluctuations du spectre de l'ensemble gaussien unitaire (EGU) lorsque les tirages sont iid. L'exposé se propose de considérer le cas de tirages markoviens et de décrire les fluctuations de la forme des tableaux de Young correspondants.
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12h30 : Déjeuner à proximité du campus
- 14h00 Lioudmila Vostrikova (Universityé d'Angers) Exponential Levy models with stochastic dividends
Résumé : We study exponential Levy models with stochastic dividends changing the intensity at some random time. As well known, exponential Lévy models in general, and our models with stochastic dividends in particular, lead to incomplete market. Moreover, we can have tree levels of information about stochastic dividends, corresponding to different filtrations: natural, or enlarged progressively, or enlarged initially.We propose to use utility maximisation approach and the duality to price and to hedge in such situation. We will restrict ourselves to classical HARA utilities and we will derive pricing formulas and the expressions for utility maximising strategies for tree different filtrations mentioned above.
- 15h00 Samir Ben Hariz (Université du Maine) Localisation des ruptures fonctionnelles dans un modèle de régression non-paramétrique
Résumé : À venir.