Adrien Richou

J'effectue actuellement une thèse de mathématiques à l'Institut de Recherche Mathématique de Rennes (IRMAR) sous la direction de Philippe Briand et de Ying Hu. 

Ma thèse traite d'équations différentielles stochastiques rétrogrades ergodiques dont le processus forward est une diffusion réfléchie dans un compact régulier. Je m'intéresse également aux liens entre ces EDSRs Ergodiques et les EDPs ergodiques avec une condition de Neumann au bord.

• Ergodic BSDEs and related PDEs with Neumann boundary conditions. Soumis en juin 2008. Prépublication disponible sur HAL et ArXiv. Paru dans Stochastic Processes and their Applications. Disponible en ligne ici.

• On the uniqueness of solutions to quadratic BSDEs with convex generators and unbounded terminal conditions. En collaboration avec F. Delbaen (Zurich) et Y. Hu (Rennes). Disponible sur HAL et ArXiv. Soumis à Annales de l’Institut Henri Poincaré.
• Numerical simulation of BSDEs with drivers of quadratic growth. Disponible sur HAL et ArXiv. Soumis à The Annals of Applied Probability.

• 16 octobre 2009 : EDSRs ergodiques et EDPs avec condition de Neumann au bord, séminaire de Chambéry (pdf).
• 17 juin 2009 : On the uniqueness of solutions to quadratic BSDEs with convex generators and unbounded terminal conditions, Spring School on Random differentail equations and gaussian fields in Caussens (Gers) (pdf).
• 12 juin 2009 : Unicité des solutions d'EDSRs quadratiques dont le générateur est convexe et la condition terminale est non bornée, journées de probabilités 2009 à Poitiers (pdf).
• 20 octobre 2008 : EDSRs ergodiques et EDPs avec condition de Neumann au bord, séminaire triangulaire à Brest (pdf).
• Septembre 2008 : EDSRs ergodiques et EDPs avec condition de Neumann au bord, journées de probabilités 2008 à Lille (pdf).